PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BSVO с DSMC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSVO с DSMC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BSVO (EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF) and DSMC (Distillate Small/Mid Cash Flow ETF) are both Small Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, BSVO returned 19.00%/yr vs 12.42%/yr for DSMC. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. BSVO charges 0.47%/yr vs 0.55%/yr for DSMC.

Доходность

Сравнение доходности BSVO и DSMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) и Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSVO показывает доходность 27.47%, что значительно выше, чем у DSMC с доходностью 19.55%.

BSVO

1 день
1.36%
1 месяц
4.69%
6 месяцев
18.26%
С начала года
27.47%
1 год
43.54%
3 года*
19.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

DSMC

1 день
1.79%
1 месяц
5.01%
6 месяцев
12.27%
С начала года
19.55%
1 год
27.82%
3 года*
12.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSVO и DSMC

2026 (YTD)202520242023
BSVO
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF		27.47%9.21%4.68%21.95%
DSMC
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF		19.55%2.73%2.81%23.46%

Correlation

The correlation between BSVO and DSMC is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2023 г.

0.89

The correlation between BSVO and DSMC has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BSVO и DSMC

Секторы
BSVO
DSMC

Финансовые услуги

35.6%
3.0%

Потребительский циклический сектор

15.5%
18.7%

Промышленность

13.6%
16.6%

Энергетика

11.6%
14.4%

Технологии

5.6%
18.0%

Сырьевые материалы

4.7%
3.4%

Потребительский защитный сектор

4.4%
9.0%

Коммуникационные услуги

4.3%
5.8%

Здравоохранение

3.9%
11.0%

Недвижимость

0.8%
0.4%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BSVO
35.6%
DSMC
3.0%

Потребительский циклический сектор

BSVO
15.5%
DSMC
18.7%

Промышленность

BSVO
13.6%
DSMC
16.6%

Энергетика

BSVO
11.6%
DSMC
14.4%

Технологии

BSVO
5.6%
DSMC
18.0%

Сырьевые материалы

BSVO
4.7%
DSMC
3.4%

Потребительский защитный сектор

BSVO
4.4%
DSMC
9.0%

Коммуникационные услуги

BSVO
4.3%
DSMC
5.8%

Здравоохранение

BSVO
3.9%
DSMC
11.0%

Недвижимость

BSVO
0.8%
DSMC
0.4%

Коммунальные услуги

BSVO

-

DSMC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF

Distillate Small/Mid Cash Flow ETF

Часто сравнивают с BSVO:
BSVO с AVUVBSVO с EBSBSVO с BTDRBSVO с SMLVBSVO с KREBSVO с SPMOBSVO с XSMO
Часто сравнивают с DSMC:
DSMC с SFLODSMC с AVMVDSMC с SMCFDSMC с CALFDSMC с AVUVDSMC с IWNDSMC с VFLO

Доходность на риск

BSVO vs. DSMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSVO
Ранг доходности на риск BSVO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSVO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSVO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSVO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSVO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSVO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
DSMC
Ранг доходности на риск DSMC: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSMC: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSMC: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSMC: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSMC: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSMC: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSVO c DSMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) и Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BSVODSMCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
1.65

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
2.49

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.29

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.26

2.71

+2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.06

9.00

+6.07

BSVO vs. DSMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSVO на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа DSMC равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSVO и DSMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BSVO и DSMC

Максимальная просадка BSVO за все время составила -28.67%, примерно равная максимальной просадке DSMC в -28.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSVO и DSMC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSVODSMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.67%

-28.62%

-0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-10.33%

+2.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.67%

-28.62%

-0.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.56%

-5.85%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

3.10%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности BSVO и DSMC

Текущая волатильность для EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) составляет 3.40%, в то время как у Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что BSVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DSMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSVODSMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

4.54%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.10%

10.64%

+1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.41%

16.97%

+1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.50%

20.23%

+1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.50%

20.23%

+1.27%

Сравнение комиссий BSVO и DSMC

BSVO берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии DSMC в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSVO и DSMC

Дивидендная доходность BSVO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности DSMC в 1.10%

ПозицияTTM2025202420232022
BSVO
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF		1.19%1.52%1.61%1.43%0.00%
DSMC
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF		1.10%1.18%1.31%1.02%0.27%

Часто задаваемые вопросы

BSVO and DSMC have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DSMC has higher volatility (4.54%) compared to BSVO (3.40%). In terms of maximum drawdown, BSVO dropped -28.67% vs DSMC's -28.62%.

On 3-year performance, BSVO leads with 19.00% vs 12.42% for DSMC. On fees, BSVO is cheaper at 0.47% per year. On volatility, BSVO has been the lower-risk option at 3.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BSVO has performed better with a 19.00% return vs 12.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSVO is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.55% for DSMC.

BSVO has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 1.10% for DSMC.

They also come from different issuers: Bridgeway and Distillate. Their fees differ too: 0.47% for BSVO and 0.55% for DSMC.

BSVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSVO и DSMC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор