PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSVO с DFSV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSVO с DFSV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) и Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV).

BSVO и DFSV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSVO - это активно управляемый фонд от Bridgeway. Фонд был запущен 31 дек. 2010 г.. DFSV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности BSVO и DFSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) и Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSVO и DFSV

2026 (YTD)202520242023
BSVO
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF		9.12%9.21%4.68%22.38%
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF		7.11%8.59%7.13%21.12%

Доходность по периодам

С начала года, BSVO показывает доходность 9.12%, что значительно выше, чем у DFSV с доходностью 7.11%.

BSVO

1 день
0.21%
1 месяц
-2.48%
С начала года
9.12%
6 месяцев
13.72%
1 год
32.58%
3 года*
14.90%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFSV

1 день
0.20%
1 месяц
-3.27%
С начала года
7.11%
6 месяцев
10.45%
1 год
26.65%
3 года*
13.78%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF

Dimensional US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с BSVO:
BSVO с AVUVBSVO с EBSBSVO с SMLVBSVO с BTDRBSVO с SPMOBSVO с XSMOBSVO с KRE
Часто сравнивают с DFSV:
DFSV с AVUVDFSV с DFSVXDFSV с SPSMDFSV с AVDVDFSV с VTIDFSV с SMCFDFSV с ZPRV.DE

Сравнение комиссий BSVO и DFSV

BSVO берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии DFSV в 0.31%.

BSVO
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF

Доходность на риск

BSVO vs. DFSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSVO
Ранг доходности на риск BSVO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSVO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSVO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSVO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSVO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSVO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
DFSV
Ранг доходности на риск DFSV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSVO c DFSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) и Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSVODFSVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.12

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

1.67

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

1.74

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.02

6.51

+1.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSVO vs. DFSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSVO на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFSV равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSVO и DFSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSVODFSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.12

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.46

+0.22

Корреляция

Корреляция между BSVO и DFSV составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSVO и DFSV

Дивидендная доходность BSVO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности DFSV в 1.53%

TTM2025202420232022
BSVO
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF		1.39%1.52%1.61%1.43%0.00%
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF		1.53%1.53%1.31%1.29%0.90%

Просадки

Сравнение просадок BSVO и DFSV

Максимальная просадка BSVO за все время составила -28.67%, примерно равная максимальной просадке DFSV в -28.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSVO и DFSV.

Загрузка...

Показатели просадок

BSVODFSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.67%

-28.02%

-0.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.92%

-15.38%

+0.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.13%

-5.48%

+1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.99%

-6.93%

+0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

4.12%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности BSVO и DFSV

EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что BSVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSVODFSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

5.24%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.48%

13.02%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.76%

23.83%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.02%

22.55%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.02%

22.55%

-0.53%