PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSVO с BSMC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSVO с BSMC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) и Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC).

BSVO и BSMC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSVO - это активно управляемый фонд от Bridgeway. Фонд был запущен 31 дек. 2010 г.. BSMC - это активно управляемый фонд от Brandes. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BSVO и BSMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) и Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSVO и BSMC

2026 (YTD)202520242023
BSVO
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF		9.12%9.21%4.68%20.02%
BSMC
Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF		4.87%15.52%10.21%11.69%

Доходность по периодам

С начала года, BSVO показывает доходность 9.12%, что значительно выше, чем у BSMC с доходностью 4.87%.

BSVO

1 день
0.21%
1 месяц
-2.48%
С начала года
9.12%
6 месяцев
13.72%
1 год
32.58%
3 года*
14.90%
5 лет*
—
10 лет*
—

BSMC

1 день
0.45%
1 месяц
-5.77%
С начала года
4.87%
6 месяцев
8.71%
1 год
24.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF

Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF

Часто сравнивают с BSVO:
BSVO с AVUVBSVO с EBSBSVO с SMLVBSVO с BTDRBSVO с SPMOBSVO с XSMOBSVO с KRE
Часто сравнивают с BSMC:
BSMC с VOTBSMC с AVUVBSMC с SLYVBSMC с JPSVBSMC с BINVBSMC с XSVMBSMC с RWJ

Сравнение комиссий BSVO и BSMC

BSVO берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии BSMC в 0.70%.

BSMC
Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF
BSVO
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF

Доходность на риск

BSVO vs. BSMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSVO
Ранг доходности на риск BSVO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSVO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSVO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSVO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSVO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSVO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
BSMC
Ранг доходности на риск BSMC: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSMC: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSMC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSMC: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSMC: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSMC: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSVO c BSMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) и Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSVOBSMCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.27

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

1.89

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.25

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

1.93

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.02

7.87

+0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSVO vs. BSMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSVO на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSMC равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSVO и BSMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSVOBSMCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.27

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.08

-0.40

Корреляция

Корреляция между BSVO и BSMC составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSVO и BSMC

Дивидендная доходность BSVO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности BSMC в 0.99%

TTM202520242023
BSVO
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF		1.39%1.52%1.61%1.43%
BSMC
Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF		0.99%1.17%1.02%0.15%

Просадки

Сравнение просадок BSVO и BSMC

Максимальная просадка BSVO за все время составила -28.67%, что больше максимальной просадки BSMC в -19.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSVO и BSMC.

Загрузка...

Показатели просадок

BSVOBSMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.67%

-19.15%

-9.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.92%

-12.60%

-2.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.13%

-5.77%

+1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.99%

-2.71%

-3.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

3.10%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности BSVO и BSMC

EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) и Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) имеют волатильность 5.52% и 5.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSVOBSMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

5.31%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.48%

10.45%

+3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.76%

19.31%

+4.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.02%

16.25%

+5.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.02%

16.25%

+5.77%