Сравнение BSVO с AVSC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC).
BSVO и AVSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSVO - это активно управляемый фонд от Bridgeway. Фонд был запущен 31 дек. 2010 г.. AVSC - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 11 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности BSVO и AVSC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSVO и AVSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | 9.12% | 9.21% | 4.68% | 22.38% |
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | 6.89% | 9.42% | 7.75% | 20.69% |
Доходность по периодам
С начала года, BSVO показывает доходность 9.12%, что значительно выше, чем у AVSC с доходностью 6.89%.
BSVO
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- 9.12%
- 6 месяцев
- 13.72%
- 1 год
- 32.58%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVSC
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 6.89%
- 6 месяцев
- 9.81%
- 1 год
- 31.13%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSVO и AVSC
BSVO берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии AVSC в 0.25%.
Доходность на риск
BSVO vs. AVSC — Ранг доходности на риск
BSVO
AVSC
Сравнение BSVO c AVSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSVO | AVSC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.35 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 1.97 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.26 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 2.30 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.02 | 8.85 | -0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSVO | AVSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.35 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.31 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между BSVO и AVSC составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSVO и AVSC
Дивидендная доходность BSVO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности AVSC в 1.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | 1.39% | 1.52% | 1.61% | 1.43% | 0.00% |
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | 1.01% | 1.16% | 1.17% | 1.42% | 1.10% |
Просадки
Сравнение просадок BSVO и AVSC
Максимальная просадка BSVO за все время составила -28.67%, примерно равная максимальной просадке AVSC в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSVO и AVSC.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSVO | AVSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.67% | -28.40% | -0.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.92% | -13.45% | -1.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.13% | -3.89% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.99% | -7.62% | +1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.08% | 3.50% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSVO и AVSC
Текущая волатильность для EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) составляет 5.52%, в то время как у Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) волатильность равна 6.06%. Это указывает на то, что BSVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSVO | AVSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 6.06% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.48% | 13.19% | +0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.76% | 23.15% | +0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.02% | 22.59% | -0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.02% | 22.59% | -0.57% |