PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSV с VGSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSV с VGSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH).

BSV и VGSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. 1–5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. VGSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BSV и VGSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSV и VGSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares		0.16%6.00%3.78%4.90%-5.49%-1.09%4.70%4.98%1.34%1.20%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		0.25%5.07%4.00%4.31%-3.86%-0.60%3.04%3.52%1.55%0.04%

Доходность по периодам

С начала года, BSV показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у VGSH с доходностью 0.25%. За последние 10 лет акции BSV превзошли акции VGSH по среднегодовой доходности: 1.97% против 1.74% соответственно.

BSV

1 день
0.02%
1 месяц
-0.57%
С начала года
0.16%
6 месяцев
1.15%
1 год
4.05%
3 года*
4.27%
5 лет*
1.68%
10 лет*
1.97%

VGSH

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.33%
С начала года
0.25%
6 месяцев
1.24%
1 год
3.68%
3 года*
3.97%
5 лет*
1.79%
10 лет*
1.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares

Vanguard Short-Term Treasury ETF

Часто сравнивают с BSV:
BSV с BNDBSV с VCSHBSV с SCHOBSV с SHYBSV с VUSBBSV с VBIRXBSV с BLV
Часто сравнивают с VGSH:
VGSH с sgovVGSH с SHVVGSH с SHYVGSH с BNDVGSH с VCSHVGSH с VTIPVGSH с VUSXX

Сравнение комиссий BSV и VGSH

И BSV, и VGSH имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF

Доходность на риск

BSV vs. VGSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSV
Ранг доходности на риск BSV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSV: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
VGSH
Ранг доходности на риск VGSH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSH: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSH: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSH: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSH: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSH: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSV c VGSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSVVGSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

2.57

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.25

4.13

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.55

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.23

4.21

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.23

15.93

-3.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSV vs. VGSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSV на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGSH равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSV и VGSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSVVGSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

2.57

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.92

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

1.11

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.01

-0.16

Корреляция

Корреляция между BSV и VGSH составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSV и VGSH

Дивидендная доходность BSV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что сопоставимо с доходностью VGSH в 3.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares		3.93%3.83%3.38%2.46%1.50%1.45%1.79%2.29%1.99%1.65%1.48%1.40%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		3.93%4.00%4.18%3.31%1.15%0.66%1.74%2.28%1.79%1.10%0.84%0.69%

Просадки

Сравнение просадок BSV и VGSH

Максимальная просадка BSV за все время составила -8.54%, что больше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSV и VGSH.

Загрузка...

Показатели просадок

BSVVGSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.54%

-5.70%

-2.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.29%

-0.88%

-0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.54%

-5.70%

-2.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.54%

-5.70%

-2.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-0.52%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.98%

-0.60%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

0.23%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности BSV и VGSH

Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) имеет более высокую волатильность в 0.78% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что BSV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSVVGSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.78%

0.52%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.19%

0.84%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00%

1.44%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.71%

1.96%

+0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.37%

1.57%

+0.80%