Сравнение BSV с BDN
BSV (Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares) is Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. 1–5 Year Government/Credit Float Adjusted Index, while BDN (Brandywine Realty Trust) is a stock. Over the past 10 years, BSV returned 1.94%/yr vs -8.00%/yr for BDN. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности BSV и BDN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSV показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у BDN с доходностью 18.68%. За последние 10 лет акции BSV превзошли акции BDN по среднегодовой доходности: 1.94% против -8.00% соответственно.
BSV
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 0.60%
- С начала года
- 0.58%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- 4.50%
- 5 лет*
- 1.69%
- 10 лет*
- 1.94%
BDN
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 2.24%
- 6 месяцев
- 9.88%
- С начала года
- 18.68%
- 1 год
- -17.72%
- 3 года*
- 0.08%
- 5 лет*
- -16.77%
- 10 лет*
- -8.00%
Сравнение доходности по годам BSV и BDN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares | 0.58% | 6.00% | 3.78% | 4.90% | -5.49% | -1.09% | 4.70% | 4.98% | 1.34% | 1.20% |
BDN Brandywine Realty Trust | 18.68% | -41.31% | 17.13% | 1.73% | -50.65% | 19.50% | -19.06% | 28.95% | -26.04% | 14.42% |
Correlation
The correlation between BSV and BDN is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2007 г. | -0.01 |
The correlation between BSV and BDN shifts across timeframes, from -0.01 (all time) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSV vs. BDN — Ранг доходности на риск
BSV
BDN
Сравнение BSV c BDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) и Brandywine Realty Trust (BDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSV | BDN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.94 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | -0.41 | +2.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.27 | -0.69 | +8.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSV и BDN
Максимальная просадка BSV за все время составила -8.54%, что меньше максимальной просадки BDN в -96.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSV и BDN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSV | BDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.54% | -96.84% | +88.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.29% | -43.44% | +42.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.53% | -56.26% | +54.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.54% | -73.17% | +64.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.54% | -73.17% | +64.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -64.63% | +64.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.97% | -39.31% | +38.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 25.56% | -25.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSV и BDN
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) составляет 0.63%, в то время как у Brandywine Realty Trust (BDN) волатильность равна 8.78%. Это указывает на то, что BSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSV | BDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.63% | 8.78% | -8.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.40% | 25.94% | -24.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83% | 34.24% | -32.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.74% | 38.24% | -35.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.38% | 35.32% | -32.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSV и BDN
Дивидендная доходность BSV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что меньше доходности BDN в 10.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDN Brandywine Realty Trust | 10.03% | 18.15% | 10.71% | 13.33% | 12.36% | 5.66% | 6.38% | 4.83% | 5.59% | 3.52% | 3.76% | 4.39% |
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares | 4.01% | 3.83% | 3.38% | 2.46% | 1.50% | 1.45% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.48% | 1.40% |
Часто задаваемые вопросы
BSV and BDN have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BDN has higher volatility (8.78%) compared to BSV (0.63%). In terms of maximum drawdown, BSV dropped -8.54% vs BDN's -96.84%.
BSV currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSV и BDN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор