PortfoliosLab logo
Сравнение BDN с FBND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BDN и FBND составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности BDN и FBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandywine Realty Trust (BDN) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-40.27%
27.43%
BDN
FBND

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BDN:

-0.01

FBND:

1.34

Коэф-т Сортино

BDN:

0.23

FBND:

1.96

Коэф-т Омега

BDN:

1.03

FBND:

1.23

Коэф-т Кальмара

BDN:

-0.01

FBND:

0.71

Коэф-т Мартина

BDN:

-0.03

FBND:

3.88

Индекс Язвы

BDN:

16.94%

FBND:

1.88%

Дневная вол-ть

BDN:

36.72%

FBND:

5.42%

Макс. просадка

BDN:

-97.00%

FBND:

-17.25%

Текущая просадка

BDN:

-61.11%

FBND:

-3.18%

Доходность по периодам

С начала года, BDN показывает доходность -23.42%, что значительно ниже, чем у FBND с доходностью 2.49%. За последние 10 лет акции BDN уступали акциям FBND по среднегодовой доходности: -5.49% против 2.21% соответственно.


BDN

С начала года

-23.42%

1 месяц

-7.55%

6 месяцев

-17.21%

1 год

1.95%

5 лет

-8.49%

10 лет

-5.49%

FBND

С начала года

2.49%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

1.80%

1 год

7.62%

5 лет

0.71%

10 лет

2.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BDN и FBND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BDN
Ранг риск-скорректированной доходности BDN, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BDN, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDN, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDN, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDN, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDN, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина

FBND
Ранг риск-скорректированной доходности FBND, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBND, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBND, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBND, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBND, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBND, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BDN c FBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandywine Realty Trust (BDN) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BDN, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BDN: -0.01
FBND: 1.34
Коэффициент Сортино BDN, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BDN: 0.23
FBND: 1.96
Коэффициент Омега BDN, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BDN: 1.03
FBND: 1.23
Коэффициент Кальмара BDN, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BDN: -0.01
FBND: 0.71
Коэффициент Мартина BDN, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BDN: -0.03
FBND: 3.88

Показатель коэффициента Шарпа BDN на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа FBND равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDN и FBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.01
1.34
BDN
FBND

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDN и FBND

Дивидендная доходность BDN за последние двенадцать месяцев составляет около 14.89%, что больше доходности FBND в 4.22%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BDN
Brandywine Realty Trust
14.89%10.71%13.33%12.36%5.66%6.38%4.83%5.59%3.52%3.76%4.39%3.75%
FBND
Fidelity Total Bond ETF
4.22%4.73%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%0.66%

Просадки

Сравнение просадок BDN и FBND

Максимальная просадка BDN за все время составила -97.00%, что больше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDN и FBND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-59.42%
-3.18%
BDN
FBND

Волатильность

Сравнение волатильности BDN и FBND

Brandywine Realty Trust (BDN) имеет более высокую волатильность в 15.08% по сравнению с Fidelity Total Bond ETF (FBND) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что BDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.08%
2.33%
BDN
FBND