PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDN с FBND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDN с FBND

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BDN (Brandywine Realty Trust) is a stock, while FBND (Fidelity Total Bond ETF) is Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Fidelity. Over the past 10 years, BDN returned -8.02%/yr vs 2.57%/yr for FBND. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BDN и FBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandywine Realty Trust (BDN) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDN показывает доходность 13.18%, что значительно выше, чем у FBND с доходностью 0.61%. За последние 10 лет акции BDN уступали акциям FBND по среднегодовой доходности: -8.02% против 2.57% соответственно.

BDN

1 день
2.30%
1 месяц
2.97%
С начала года
13.18%
6 месяцев
3.60%
1 год
-19.64%
3 года*
3.86%
5 лет*
-18.07%
10 лет*
-8.02%

FBND

1 день
0.11%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.61%
6 месяцев
0.60%
1 год
5.08%
3 года*
4.80%
5 лет*
0.86%
10 лет*
2.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDN и FBND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BDN
Brandywine Realty Trust		13.18%-41.31%17.13%1.73%-50.65%19.50%-19.06%28.95%-26.04%14.42%
FBND
Fidelity Total Bond ETF		0.61%7.57%2.13%6.81%-12.54%-0.43%9.41%9.82%-0.57%3.52%

Correlation

The correlation between BDN and FBND is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2014 г.

0.18

The correlation between BDN and FBND shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandywine Realty Trust

Fidelity Total Bond ETF

Часто сравнивают с BDN:
BDN с BSVBDN с SLGBDN с VVRBDN с CTOBDN с WYBDN с DEIBDN с VPV
Часто сравнивают с FBND:
FBND с BNDFBND с FTBFXFBND с FBNDXFBND с AGGFBND с BONDFBND с IUSBFBND с BNDX

Доходность на риск

BDN vs. FBND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDN
Ранг доходности на риск BDN: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDN: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDN: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDN: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDN: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDN: 2626
Ранг коэф-та Мартина
FBND
Ранг доходности на риск FBND: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBND: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBND: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBND: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBND: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBND: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDN c FBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandywine Realty Trust (BDN) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDNFBNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.58
1.34

-1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.71
1.97

-2.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.23

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.45

1.91

-2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.81

5.77

-6.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDN vs. FBND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDN на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа FBND равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDN и FBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDNFBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

1.34

-1.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.48

0.15

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.23

0.42

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.45

-0.43

Просадки

Сравнение просадок BDN и FBND

Максимальная просадка BDN за все время составила -96.84%, что больше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDN и FBND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDNFBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.84%

-17.25%

-79.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.44%

-2.66%

-40.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.26%

-5.94%

-50.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.17%

-17.25%

-55.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.17%

-17.25%

-55.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.26%

-1.32%

-64.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.24%

-3.35%

-35.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.32%

0.88%

+23.44%

Волатильность

Сравнение волатильности BDN и FBND

Brandywine Realty Trust (BDN) имеет более высокую волатильность в 7.34% по сравнению с Fidelity Total Bond ETF (FBND) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что BDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDNFBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.34%

1.26%

+6.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.22%

2.73%

+23.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.94%

3.86%

+30.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.12%

5.92%

+32.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.24%

6.09%

+29.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDN и FBND

Дивидендная доходность BDN за последние двенадцать месяцев составляет около 12.50%, что больше доходности FBND в 4.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDN
Brandywine Realty Trust		12.50%18.15%10.71%13.33%12.36%5.66%6.38%4.83%5.59%3.52%3.76%4.39%
FBND
Fidelity Total Bond ETF		4.70%4.70%4.73%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%

Часто задаваемые вопросы

BDN and FBND have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BDN has higher volatility (7.34%) compared to FBND (1.26%). In terms of maximum drawdown, BDN dropped -96.84% vs FBND's -17.25%.

FBND currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDN и FBND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор