PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDN с FBND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BDN с FBND

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandywine Realty Trust (BDN) и Fidelity Total Bond ETF (FBND).

FBND - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности BDN и FBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandywine Realty Trust (BDN) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BDN и FBND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BDN
Brandywine Realty Trust		-6.77%-41.31%17.13%1.73%-50.65%19.50%-19.06%28.95%-26.04%14.42%
FBND
Fidelity Total Bond ETF		0.12%7.57%2.13%6.81%-12.54%-0.43%9.41%9.82%-0.57%3.52%

Доходность по периодам

С начала года, BDN показывает доходность -6.77%, что значительно ниже, чем у FBND с доходностью 0.12%. За последние 10 лет акции BDN уступали акциям FBND по среднегодовой доходности: -8.63% против 2.78% соответственно.

BDN

1 день
-2.21%
1 месяц
-16.93%
С начала года
-6.77%
6 месяцев
-33.51%
1 год
-33.21%
3 года*
-6.32%
5 лет*
-19.37%
10 лет*
-8.63%

FBND

1 день
-0.02%
1 месяц
-1.32%
С начала года
0.12%
6 месяцев
0.77%
1 год
4.53%
3 года*
4.42%
5 лет*
1.01%
10 лет*
2.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandywine Realty Trust

Fidelity Total Bond ETF

Часто сравнивают с BDN:
BDN с BSVBDN с SLGBDN с VVRBDN с WYBDN с CTOBDN с DEIBDN с VPV
Часто сравнивают с FBND:
FBND с BNDFBND с FTBFXFBND с FBNDXFBND с AGGFBND с BONDFBND с IUSBFBND с BNDX

Доходность на риск

BDN vs. FBND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDN
Ранг доходности на риск BDN: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDN: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDN: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDN: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDN: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDN: 77
Ранг коэф-та Мартина
FBND
Ранг доходности на риск FBND: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBND: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBND: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBND: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBND: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBND: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDN c FBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandywine Realty Trust (BDN) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDNFBNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.93

1.03

-1.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.34

1.44

-2.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.85

1.18

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.76

1.69

-2.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.58

5.25

-6.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDN vs. FBND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDN на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа FBND равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDN и FBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDNFBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

1.03

-1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.51

0.17

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.25

0.46

-0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.44

-0.44

Корреляция

Корреляция между BDN и FBND составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDN и FBND

Дивидендная доходность BDN за последние двенадцать месяцев составляет около 17.36%, что больше доходности FBND в 4.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDN
Brandywine Realty Trust		17.36%18.15%10.71%13.33%12.36%5.66%6.38%4.83%5.59%3.52%3.76%4.39%
FBND
Fidelity Total Bond ETF		4.73%4.70%4.73%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%

Просадки

Сравнение просадок BDN и FBND

Максимальная просадка BDN за все время составила -96.84%, что больше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDN и FBND.

Загрузка...

Показатели просадок

BDNFBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.84%

-17.25%

-79.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.44%

-2.79%

-40.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.17%

-17.25%

-55.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.17%

-17.25%

-55.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.21%

-1.80%

-70.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.12%

-3.38%

-35.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.98%

0.90%

+20.08%

Волатильность

Сравнение волатильности BDN и FBND

Brandywine Realty Trust (BDN) имеет более высокую волатильность в 11.40% по сравнению с Fidelity Total Bond ETF (FBND) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что BDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BDNFBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.40%

1.66%

+9.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.33%

2.62%

+23.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.66%

4.44%

+31.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.89%

5.90%

+31.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.08%

6.08%

+29.00%