PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BDN с FBND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BDN с FBND

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandywine Realty Trust (BDN) и Fidelity Total Bond ETF (FBND).

FBND - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BDN или FBND.

Корреляция

Корреляция между BDN и FBND составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BDN и FBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandywine Realty Trust (BDN) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BDN:

-0.03

FBND:

0.80

Коэф-т Сортино

BDN:

0.17

FBND:

1.19

Коэф-т Омега

BDN:

1.02

FBND:

1.14

Коэф-т Кальмара

BDN:

-0.03

FBND:

0.48

Коэф-т Мартина

BDN:

-0.10

FBND:

2.33

Индекс Язвы

BDN:

18.83%

FBND:

1.91%

Дневная вол-ть

BDN:

36.63%

FBND:

5.41%

Макс. просадка

BDN:

-97.00%

FBND:

-17.25%

Текущая просадка

BDN:

-59.76%

FBND:

-4.19%

Доходность по периодам

С начала года, BDN показывает доходность -20.76%, что значительно ниже, чем у FBND с доходностью 1.42%. За последние 10 лет акции BDN уступали акциям FBND по среднегодовой доходности: -4.97% против 2.14% соответственно.

BDN

С начала года

-20.76%

1 месяц

11.20%

6 месяцев

-17.67%

1 год

-1.14%

3 года

-17.10%

5 лет

-5.72%

10 лет

-4.97%

FBND

С начала года

1.42%

1 месяц

0.39%

6 месяцев

1.07%

1 год

4.27%

3 года

2.28%

5 лет

0.25%

10 лет

2.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandywine Realty Trust

Fidelity Total Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BDN и FBND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BDN
Ранг риск-скорректированной доходности BDN, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BDN, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDN, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDN, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDN, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDN, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
FBND
Ранг риск-скорректированной доходности FBND, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBND, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBND, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBND, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBND, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBND, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BDN c FBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandywine Realty Trust (BDN) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BDN на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа FBND равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDN и FBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDN и FBND

Дивидендная доходность BDN за последние двенадцать месяцев составляет около 14.39%, что больше доходности FBND в 4.70%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BDN
Brandywine Realty Trust		14.39%10.71%13.33%12.36%5.66%6.38%4.83%5.59%3.52%3.76%4.39%3.75%
FBND
Fidelity Total Bond ETF		4.70%4.73%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%0.66%

Просадки

Сравнение просадок BDN и FBND

Максимальная просадка BDN за все время составила -97.00%, что больше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDN и FBND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BDN и FBND

Brandywine Realty Trust (BDN) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с Fidelity Total Bond ETF (FBND) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что BDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...