PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BSTZ с UTWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSTZ с UTWO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BSTZ (BlackRock Science and Technology Term Trust) is a stock, while UTWO (US Treasury 2 Year Note ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE BofA Current 2 Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Over the past 3 years, BSTZ returned 27.37%/yr vs 3.91%/yr for UTWO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BSTZ и UTWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Science and Technology Term Trust (BSTZ) и US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSTZ показывает доходность 28.44%, что значительно выше, чем у UTWO с доходностью 0.64%.

BSTZ

1 день
-4.57%
1 месяц
-9.55%
6 месяцев
26.37%
С начала года
28.44%
1 год
49.56%
3 года*
27.37%
5 лет*
3.50%
10 лет*
—

UTWO

1 день
0.03%
1 месяц
0.13%
6 месяцев
0.68%
С начала года
0.64%
1 год
2.93%
3 года*
3.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSTZ и UTWO

2026 (YTD)2025202420232022
BSTZ
BlackRock Science and Technology Term Trust		28.44%25.06%37.49%18.72%-26.92%
UTWO
US Treasury 2 Year Note ETF		0.64%4.79%3.71%3.45%-0.84%

Correlation

The correlation between BSTZ and UTWO is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Science and Technology Term Trust

US Treasury 2 Year Note ETF

Часто сравнивают с BSTZ:
BSTZ с BSTBSTZ с CEFSBSTZ с BMEZBSTZ с QQQBSTZ с VOOBSTZ с JEPIBSTZ с QQQX
Часто сравнивают с UTWO:
UTWO с TUAUTWO с SHYUTWO с TLTUTWO с SLVUTWO с USFRUTWO с VGSHUTWO с MUST

Доходность на риск

BSTZ vs. UTWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSTZ
Ранг доходности на риск BSTZ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSTZ: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSTZ: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSTZ: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSTZ: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSTZ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
UTWO
Ранг доходности на риск UTWO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTWO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTWO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTWO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTWO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTWO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSTZ c UTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Science and Technology Term Trust (BSTZ) и US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BSTZUTWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
2.14

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
3.41

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.43

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.19

3.28

+0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.44

11.45

+1.98

BSTZ vs. UTWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSTZ на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UTWO равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSTZ и UTWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BSTZ и UTWO

Максимальная просадка BSTZ за все время составила -60.51%, что больше максимальной просадки UTWO в -2.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSTZ и UTWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSTZUTWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.51%

-2.04%

-58.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.89%

-0.90%

-10.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.31%

-1.08%

-24.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.89%

-0.06%

-11.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.20%

-0.48%

-26.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

0.26%

+3.44%

Волатильность

Сравнение волатильности BSTZ и UTWO

BlackRock Science and Technology Term Trust (BSTZ) имеет более высокую волатильность в 11.70% по сравнению с US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что BSTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSTZUTWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.70%

0.52%

+11.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.49%

1.05%

+22.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.72%

1.38%

+25.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.11%

2.06%

+26.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.42%

2.06%

+28.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSTZ и UTWO

Дивидендная доходность BSTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.70%, что больше доходности UTWO в 3.50%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BSTZ
BlackRock Science and Technology Term Trust		8.70%12.46%9.75%10.90%14.73%5.14%3.42%2.44%
UTWO
US Treasury 2 Year Note ETF		3.50%3.63%4.22%4.39%1.22%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BSTZ and UTWO have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSTZ has higher volatility (11.70%) compared to UTWO (0.52%). In terms of maximum drawdown, BSTZ dropped -60.51% vs UTWO's -2.04%.

UTWO currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSTZ и UTWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор