PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSTZ с BMEZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BSTZ с BMEZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BSTZ (BlackRock Science and Technology Trust II) and BMEZ (BlackRock Health Sciences Trust II) are both stocks. Both operate in the Capital Markets industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, BSTZ returned 6.57%/yr vs -3.47%/yr for BMEZ. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности BSTZ и BMEZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Science and Technology Trust II (BSTZ) и BlackRock Health Sciences Trust II (BMEZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSTZ показывает доходность 41.51%, что значительно выше, чем у BMEZ с доходностью -1.20%.

BSTZ

1 день
-2.03%
1 месяц
15.29%
С начала года
41.51%
6 месяцев
46.81%
1 год
76.56%
3 года*
33.94%
5 лет*
6.57%
10 лет*
—

BMEZ

1 день
-0.56%
1 месяц
2.72%
С начала года
-1.20%
6 месяцев
-3.00%
1 год
8.46%
3 года*
7.10%
5 лет*
-3.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSTZ и BMEZ

2026 (YTD)202520242023202220212020
BSTZ
BlackRock Science and Technology Trust II		41.51%25.06%37.49%18.72%-55.34%12.71%81.61%
BMEZ
BlackRock Health Sciences Trust II		-1.20%18.69%9.54%5.07%-32.65%-6.00%48.77%

Correlation

The correlation between BSTZ and BMEZ is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2020 г.

0.56

Over the past year, the correlation between BSTZ and BMEZ has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Общая выручка (12 мес.)

BSTZ:

$361.49M

BMEZ:

$58.97M

Валовая прибыль (12 мес.)

BSTZ:

$169.67M

BMEZ:

$52.95M

EBITDA (12 мес.)

BSTZ:

$586.67M

BMEZ:

$43.53M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Science and Technology Trust II

BlackRock Health Sciences Trust II

Часто сравнивают с BSTZ:
BSTZ с BSTBSTZ с CEFSBSTZ с BIGZBSTZ с QQQBSTZ с JEPIBSTZ с VOOBSTZ с QQQX
Часто сравнивают с BMEZ:
BMEZ с BMEBMEZ с HELXBMEZ с VVRBMEZ с VPVBMEZ с VHTBMEZ с JEPIBMEZ с VOO

Доходность на риск

BSTZ vs. BMEZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSTZ
Ранг доходности на риск BSTZ: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSTZ: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSTZ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSTZ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSTZ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSTZ: 9797
Ранг коэф-та Мартина
BMEZ
Ранг доходности на риск BMEZ: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMEZ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMEZ: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMEZ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMEZ: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMEZ: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSTZ c BMEZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Science and Technology Trust II (BSTZ) и BlackRock Health Sciences Trust II (BMEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSTZBMEZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.39
0.56

+2.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.09
0.96

+3.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.11

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.31

0.76

+7.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.33

1.87

+24.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSTZ vs. BMEZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSTZ на текущий момент составляет 3.39, что выше коэффициента Шарпа BMEZ равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSTZ и BMEZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSTZBMEZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.39

0.56

+2.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

-0.17

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.16

+0.38

Просадки

Сравнение просадок BSTZ и BMEZ

Максимальная просадка BSTZ за все время составила -60.51%, что больше максимальной просадки BMEZ в -46.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSTZ и BMEZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSTZBMEZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.51%

-46.19%

-14.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.26%

-11.24%

+1.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.31%

-18.41%

-6.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.51%

-46.17%

-14.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-20.74%

+18.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.56%

-24.17%

-3.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

4.55%

-1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности BSTZ и BMEZ

BlackRock Science and Technology Trust II (BSTZ) имеет более высокую волатильность в 9.84% по сравнению с BlackRock Health Sciences Trust II (BMEZ) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что BSTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMEZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSTZBMEZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.84%

4.99%

+4.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.24%

11.59%

+7.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.76%

15.19%

+7.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.51%

19.92%

+7.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.18%

24.16%

+6.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSTZ и BMEZ

Дивидендная доходность BSTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.16%, что меньше доходности BMEZ в 10.78%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BMEZ
BlackRock Health Sciences Trust II		10.78%12.43%11.74%10.80%11.28%6.51%3.14%0.00%
BSTZ
BlackRock Science and Technology Trust II		8.16%12.46%9.75%10.90%14.73%5.14%3.42%2.44%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BSTZ и BMEZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackRock Science and Technology Trust II и BlackRock Health Sciences Trust II. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00MJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
140.57M
24.46M
(BSTZ) Общая выручка
(BMEZ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

BSTZ and BMEZ have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSTZ has higher volatility (9.84%) compared to BMEZ (4.99%). In terms of maximum drawdown, BSTZ dropped -60.51% vs BMEZ's -46.19%.

BSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (3.39 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSTZ и BMEZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор