Сравнение BSTZ с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Science and Technology Trust II (BSTZ) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности BSTZ и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSTZ и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSTZ BlackRock Science and Technology Trust II | 2.17% | 25.06% | 37.49% | 18.72% | -55.34% | 12.71% | 78.82% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.61% |
Доходность по периодам
С начала года, BSTZ показывает доходность 2.17%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.46%.
BSTZ
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 2.17%
- 6 месяцев
- 6.38%
- 1 год
- 41.49%
- 3 года*
- 19.15%
- 5 лет*
- 0.33%
- 10 лет*
- —
JEPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSTZ vs. JEPI — Ранг доходности на риск
BSTZ
JEPI
Сравнение BSTZ c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Science and Technology Trust II (BSTZ) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSTZ | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.75 | 0.61 | +1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 0.95 | +1.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.16 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.83 | 0.79 | +3.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.52 | 3.83 | +9.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSTZ | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 0.61 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.76 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 1.04 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между BSTZ и JEPI составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSTZ и JEPI
Дивидендная доходность BSTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.68%, что больше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSTZ BlackRock Science and Technology Trust II | 11.68% | 12.46% | 9.75% | 10.90% | 14.73% | 5.14% | 3.42% | 2.44% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BSTZ и JEPI
Максимальная просадка BSTZ за все время составила -60.51%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSTZ и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSTZ | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.51% | -13.71% | -46.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.57% | -10.28% | -1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.51% | -13.71% | -46.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.03% | -4.53% | -11.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.14% | -2.07% | -26.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 2.12% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSTZ и JEPI
BlackRock Science and Technology Trust II (BSTZ) имеет более высокую волатильность в 9.50% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что BSTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSTZ | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.50% | 3.90% | +5.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.14% | 6.36% | +9.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.94% | 13.24% | +10.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.12% | 11.06% | +16.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.09% | 10.88% | +19.21% |