PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSTZ с QQQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSTZ с QQQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Science and Technology Trust II (BSTZ) и Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX).

QQQX - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность Nasdaq 100 Index. Фонд был запущен 30 янв. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности BSTZ и QQQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Science and Technology Trust II (BSTZ) и Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSTZ и QQQX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BSTZ
BlackRock Science and Technology Trust II		2.17%25.06%37.49%18.72%-55.34%12.71%87.46%4.20%
QQQX
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund		-0.51%14.87%25.61%21.68%-27.39%25.32%15.75%13.57%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BSTZ:

$1.55B

QQQX:

$1.39B

EPS

BSTZ:

$8.53

QQQX:

$7.57

Коэффициент P/E

BSTZ:

2.65

QQQX:

3.75

Коэффициент PEG

BSTZ:

0.29

QQQX:

0.43

Коэффициент P/S

BSTZ:

4.30

QQQX:

8.63

Коэффициент P/B

BSTZ:

0.90

QQQX:

1.01

Общая выручка (12 мес.)

BSTZ:

$361.49M

QQQX:

$160.60M

Валовая прибыль (12 мес.)

BSTZ:

$169.67M

QQQX:

$152.14M

EBITDA (12 мес.)

BSTZ:

$586.67M

QQQX:

$369.75M

Доходность по периодам

С начала года, BSTZ показывает доходность 2.17%, что значительно выше, чем у QQQX с доходностью -0.51%.

BSTZ

1 день
2.03%
1 месяц
-1.29%
С начала года
2.17%
6 месяцев
6.38%
1 год
41.49%
3 года*
19.15%
5 лет*
0.33%
10 лет*
—

QQQX

1 день
4.05%
1 месяц
1.77%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
4.98%
1 год
26.55%
3 года*
13.53%
5 лет*
8.16%
10 лет*
11.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Science and Technology Trust II

Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund

Часто сравнивают с BSTZ:
BSTZ с BSTBSTZ с BIGZBSTZ с CEFSBSTZ с BMEZBSTZ с VOOBSTZ с QQQBSTZ с JEPI
Часто сравнивают с QQQX:
QQQX с QQQQQQX с QYLDQQQX с SCHDQQQX с QYLGQQQX с JEPIQQQX с FNGSQQQX с SPY

Доходность на риск

BSTZ vs. QQQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSTZ
Ранг доходности на риск BSTZ: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSTZ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSTZ: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSTZ: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSTZ: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSTZ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
QQQX
Ранг доходности на риск QQQX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSTZ c QQQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Science and Technology Trust II (BSTZ) и Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSTZQQQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

1.26

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

1.87

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.29

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.83

2.10

+1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.52

10.38

+3.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSTZ vs. QQQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSTZ на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа QQQX равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSTZ и QQQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSTZQQQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.26

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.41

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.46

-0.08

Корреляция

Корреляция между BSTZ и QQQX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSTZ и QQQX

Дивидендная доходность BSTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.68%, что больше доходности QQQX в 8.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSTZ
BlackRock Science and Technology Trust II		11.68%12.46%9.75%10.90%14.73%5.14%3.42%2.44%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQX
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund		8.27%7.85%6.73%7.26%9.66%5.85%6.00%6.49%8.40%5.95%7.54%7.23%

Просадки

Сравнение просадок BSTZ и QQQX

Максимальная просадка BSTZ за все время составила -60.51%, что больше максимальной просадки QQQX в -57.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSTZ и QQQX.

Загрузка...

Показатели просадок

BSTZQQQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.51%

-57.25%

-3.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.57%

-12.93%

+1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.51%

-29.33%

-31.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.03%

-0.86%

-15.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.14%

-8.09%

-20.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

2.61%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности BSTZ и QQQX

BlackRock Science and Technology Trust II (BSTZ) имеет более высокую волатильность в 9.50% по сравнению с Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX) с волатильностью 8.15%. Это указывает на то, что BSTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSTZQQQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.50%

8.15%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.14%

11.99%

+4.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.94%

21.13%

+2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.12%

19.80%

+7.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.09%

21.05%

+9.04%