PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSTZ с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSTZ с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Science and Technology Trust II (BSTZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности BSTZ и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Science and Technology Trust II (BSTZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSTZ и VOO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BSTZ
BlackRock Science and Technology Trust II		2.17%25.06%37.49%18.72%-55.34%12.71%87.46%4.20%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%11.96%

Доходность по периодам

С начала года, BSTZ показывает доходность 2.17%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.

BSTZ

1 день
2.03%
1 месяц
-1.29%
С начала года
2.17%
6 месяцев
6.38%
1 год
41.49%
3 года*
19.15%
5 лет*
0.33%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Science and Technology Trust II

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с BSTZ:
BSTZ с BSTBSTZ с BIGZBSTZ с CEFSBSTZ с BMEZBSTZ с QQQBSTZ с JEPIBSTZ с QQQX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

BSTZ vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSTZ
Ранг доходности на риск BSTZ: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSTZ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSTZ: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSTZ: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSTZ: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSTZ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSTZ c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Science and Technology Trust II (BSTZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSTZVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

1.01

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

1.53

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.23

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.83

1.55

+2.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.52

7.31

+6.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSTZ vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSTZ на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSTZ и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSTZVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.01

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.71

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.83

-0.46

Корреляция

Корреляция между BSTZ и VOO составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSTZ и VOO

Дивидендная доходность BSTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.68%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSTZ
BlackRock Science and Technology Trust II		11.68%12.46%9.75%10.90%14.73%5.14%3.42%2.44%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок BSTZ и VOO

Максимальная просадка BSTZ за все время составила -60.51%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSTZ и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

BSTZVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.51%

-33.99%

-26.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.57%

-11.98%

+0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.51%

-24.52%

-35.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.03%

-5.55%

-10.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.14%

-3.72%

-24.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

2.55%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности BSTZ и VOO

BlackRock Science and Technology Trust II (BSTZ) имеет более высокую волатильность в 9.50% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что BSTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSTZVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.50%

5.34%

+4.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.14%

9.47%

+6.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.94%

18.11%

+5.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.12%

16.82%

+10.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.09%

17.99%

+12.10%