Сравнение BSTZ с CEFS
BSTZ (BlackRock Science and Technology Term Trust) is a stock, while CEFS (Saba Closed-End Funds ETF) is Actively Managed fund actively managed by Exchange Traded Concepts. Over the past 5 years, BSTZ returned 4.04%/yr vs 13.76%/yr for CEFS. Their 0.52 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности BSTZ и CEFS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSTZ показывает доходность 38.48%, что значительно выше, чем у CEFS с доходностью 13.51%.
BSTZ
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 1.61%
- 6 месяцев
- 41.30%
- С начала года
- 38.48%
- 1 год
- 54.63%
- 3 года*
- 31.03%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.59%
CEFS
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -0.97%
- 6 месяцев
- 12.32%
- С начала года
- 13.51%
- 1 год
- 21.19%
- 3 года*
- 20.44%
- 5 лет*
- 13.76%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.90%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.01M | $5.78M | $6.92M | |
| $2.38M | $2.25M | $2.26M |
Сравнение доходности по годам BSTZ и CEFS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSTZ BlackRock Science and Technology Term Trust | 38.48% | 25.06% | 37.49% | 18.72% | -55.34% | 12.71% | 87.46% | 5.04% |
CEFS Saba Closed-End Funds ETF | 13.51% | 16.67% | 23.48% | 20.99% | -7.08% | 17.86% | 3.40% | 6.44% |
Correlation
The correlation between BSTZ and CEFS is 0.63, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.63 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2019 г. | 0.52 |
The correlation between BSTZ and CEFS shifts across timeframes, from 0.52 (all time) to 0.63 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSTZ vs. CEFS — Ранг доходности на риск
BSTZ
CEFS
Сравнение BSTZ c CEFS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Science and Technology Term Trust (BSTZ) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSTZ | CEFS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.35 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | 3.75 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.37 | 12.84 | -0.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSTZ и CEFS
Максимальная просадка BSTZ за все время составила -60.51%, что больше максимальной просадки CEFS в -38.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSTZ и CEFS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSTZ | CEFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.51% | -38.99% | -21.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.70% | -5.67% | -10.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.31% | -13.37% | -11.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.51% | -16.85% | -43.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.00% | -1.89% | -3.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.06% | -3.63% | -23.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.43% | 1.65% | +2.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSTZ и CEFS
BlackRock Science and Technology Term Trust (BSTZ) имеет более высокую волатильность в 10.51% по сравнению с Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что BSTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSTZ | CEFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.51% | 3.23% | +7.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.68% | 9.48% | +15.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.93% | 10.93% | +17.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.32% | 13.24% | +15.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.47% | 15.30% | +15.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSTZ и CEFS
Дивидендная доходность BSTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.07%, что больше доходности CEFS в 7.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSTZ BlackRock Science and Technology Term Trust | 8.07% | 12.46% | 9.75% | 10.90% | 14.73% | 5.14% | 3.42% | 2.44% | 0.00% | 0.00% |
CEFS Saba Closed-End Funds ETF | 7.19% | 7.84% | 8.79% | 9.20% | 11.32% | 10.73% | 8.61% | 8.10% | 10.43% | 5.02% |
Часто задаваемые вопросы
BSTZ and CEFS have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BSTZ has higher volatility (10.51%) compared to CEFS (3.23%). In terms of maximum drawdown, BSTZ dropped -60.51% vs CEFS's -38.99%.
BSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSTZ и CEFS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор