PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSTZ с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSTZ с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Science and Technology Trust II (BSTZ) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности BSTZ и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Science and Technology Trust II (BSTZ) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSTZ и QQQ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BSTZ
BlackRock Science and Technology Trust II		2.17%25.06%37.49%18.72%-55.34%12.71%87.46%4.20%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%14.91%

Доходность по периодам

С начала года, BSTZ показывает доходность 2.17%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%.

BSTZ

1 день
2.03%
1 месяц
-1.29%
С начала года
2.17%
6 месяцев
6.38%
1 год
41.49%
3 года*
19.15%
5 лет*
0.33%
10 лет*
—

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Science and Technology Trust II

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с BSTZ:
BSTZ с BSTBSTZ с BIGZBSTZ с CEFSBSTZ с BMEZBSTZ с VOOBSTZ с JEPIBSTZ с QQQX
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

BSTZ vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSTZ
Ранг доходности на риск BSTZ: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSTZ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSTZ: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSTZ: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSTZ: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSTZ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSTZ c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Science and Technology Trust II (BSTZ) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSTZQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

1.07

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

1.66

+0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.24

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.83

2.00

+1.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.52

7.32

+6.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSTZ vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSTZ на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSTZ и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSTZQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.07

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.59

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.38

0.00

Корреляция

Корреляция между BSTZ и QQQ составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSTZ и QQQ

Дивидендная доходность BSTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.68%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSTZ
BlackRock Science and Technology Trust II		11.68%12.46%9.75%10.90%14.73%5.14%3.42%2.44%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок BSTZ и QQQ

Максимальная просадка BSTZ за все время составила -60.51%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSTZ и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

BSTZQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.51%

-82.97%

+22.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.57%

-12.62%

+1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.51%

-35.12%

-25.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.03%

-7.86%

-8.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.14%

-32.99%

+4.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

3.44%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности BSTZ и QQQ

BlackRock Science and Technology Trust II (BSTZ) имеет более высокую волатильность в 9.50% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что BSTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSTZQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.50%

6.61%

+2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.14%

12.82%

+3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.94%

22.70%

+1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.12%

22.38%

+4.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.09%

22.25%

+7.84%