Сравнение BSTP с TLTW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW).
BSTP и TLTW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSTP - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г.. TLTW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). Фонд был запущен 18 июн. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BSTP и TLTW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSTP и TLTW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BSTP Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF | -2.26% | 11.80% | 16.70% | 18.14% | -3.94% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 1.39% | 11.36% | -2.18% | 0.73% | -11.09% |
Доходность по периодам
С начала года, BSTP показывает доходность -2.26%, что значительно ниже, чем у TLTW с доходностью 1.39%.
BSTP
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- -2.26%
- 6 месяцев
- -0.42%
- 1 год
- 11.88%
- 3 года*
- 12.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLTW
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 6.62%
- 3 года*
- 0.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSTP и TLTW
BSTP берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии TLTW в 0.35%.
Доходность на риск
BSTP vs. TLTW — Ранг доходности на риск
BSTP
TLTW
Сравнение BSTP c TLTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSTP | TLTW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.75 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.05 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.14 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 1.28 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.85 | 3.35 | +3.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSTP | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.75 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | -0.03 | +0.78 |
Корреляция
Корреляция между BSTP и TLTW составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSTP и TLTW
BSTP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 13.67%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BSTP Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 13.67% | 14.82% | 14.47% | 19.59% | 8.71% |
Просадки
Сравнение просадок BSTP и TLTW
Максимальная просадка BSTP за все время составила -16.69%, что меньше максимальной просадки TLTW в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSTP и TLTW.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSTP | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.69% | -18.61% | +1.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.11% | -5.80% | -3.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.59% | -3.02% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.65% | -8.49% | +4.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 2.21% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSTP и TLTW
Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что BSTP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSTP | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 3.46% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.68% | 5.80% | +0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.96% | 8.88% | +4.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.28% | 11.55% | +0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.28% | 11.55% | +0.73% |