PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSTP с TLTW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSTP с TLTW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BSTP (Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF) and TLTW (iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF) are both Options Trading funds - BSTP tracks the S&P 500 while TLTW tracks the CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). Both are passively managed. Over the past 3 years, BSTP returned 14.35%/yr vs 0.74%/yr for TLTW. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. BSTP charges 0.89%/yr vs 0.35%/yr for TLTW.

Доходность

Сравнение доходности BSTP и TLTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSTP показывает доходность 6.07%, что значительно выше, чем у TLTW с доходностью 1.21%.

BSTP

1 день
-0.32%
1 месяц
3.05%
С начала года
6.07%
6 месяцев
6.56%
1 год
16.71%
3 года*
14.35%
5 лет*
—
10 лет*
—

TLTW

1 день
-0.23%
1 месяц
0.76%
С начала года
1.21%
6 месяцев
-0.20%
1 год
10.46%
3 года*
0.74%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSTP и TLTW

2026 (YTD)2025202420232022
BSTP
Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF		6.07%11.80%16.70%18.14%-3.94%
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF		1.21%11.36%-2.18%0.73%-11.09%

Correlation

The correlation between BSTP and TLTW is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2022 г.

0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF

iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF

Часто сравнивают с BSTP:
BSTP с DGROBSTP с AJANBSTP с BUFFBSTP с OCTQBSTP с XDOCBSTP с GMARBSTP с BAPR
Часто сравнивают с TLTW:
TLTW с TLTTLTW с QQQTLTW с JEPITLTW с SPYTLTW с LQDWTLTW с QYLDTLTW с HYGW

Доходность на риск

BSTP vs. TLTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSTP
Ранг доходности на риск BSTP: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSTP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSTP: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSTP: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSTP: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSTP: 7171
Ранг коэф-та Мартина
TLTW
Ранг доходности на риск TLTW: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTW: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTW: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTW: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTW: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTW: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSTP c TLTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSTPTLTWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.37

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
1.96

+1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.24

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

1.76

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.18

5.28

+7.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSTP vs. TLTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSTP на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа TLTW равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSTP и TLTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSTPTLTWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.37

+0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

-0.03

+0.94

Просадки

Сравнение просадок BSTP и TLTW

Максимальная просадка BSTP за все время составила -16.69%, что меньше максимальной просадки TLTW в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSTP и TLTW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSTPTLTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.69%

-18.61%

+1.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.23%

-5.97%

-0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.69%

-17.19%

+3.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-3.20%

+2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-8.25%

+4.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

1.99%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности BSTP и TLTW

Текущая волатильность для Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) составляет 1.52%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) волатильность равна 2.48%. Это указывает на то, что BSTP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSTPTLTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.52%

2.48%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.15%

5.79%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.93%

7.70%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.11%

11.39%

+0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.11%

11.39%

+0.72%

Сравнение комиссий BSTP и TLTW

BSTP берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии TLTW в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSTP и TLTW

BSTP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.76%.

ПозицияTTM2025202420232022
BSTP
Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF		11.76%14.82%14.47%19.59%8.71%

Часто задаваемые вопросы

BSTP and TLTW have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TLTW has higher volatility (2.48%) compared to BSTP (1.52%). In terms of maximum drawdown, BSTP dropped -16.69% vs TLTW's -18.61%.

On 3-year performance, BSTP leads with 14.35% vs 0.74% for TLTW. On fees, TLTW is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BSTP has been the lower-risk option at 1.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BSTP has performed better with a 14.35% return vs 0.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TLTW is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.89% for BSTP.

TLTW has the higher dividend yield at 11.76%, compared with 0.00% for BSTP.

BSTP tracks S&P 500, while TLTW tracks CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). They also come from different issuers: Innovator and iShares. Their fees differ too: 0.89% for BSTP and 0.35% for TLTW.

BSTP currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSTP и TLTW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор