PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSTP с QDTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSTP с QDTE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSTP (Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF) and QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BSTP is a Options Trading fund tracking the S&P 500, while QDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. BSTP is passively managed, while QDTE is actively managed. Over the past year, BSTP returned 17.00% vs 39.17% for QDTE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. BSTP charges 0.89%/yr vs 0.97%/yr for QDTE.

Доходность

Сравнение доходности BSTP и QDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSTP показывает доходность 6.33%, что значительно ниже, чем у QDTE с доходностью 16.06%.

BSTP

1 день
0.24%
1 месяц
2.78%
С начала года
6.33%
6 месяцев
6.79%
1 год
17.00%
3 года*
14.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

QDTE

1 день
-0.45%
1 месяц
7.12%
С начала года
16.06%
6 месяцев
15.73%
1 год
39.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSTP и QDTE

2026 (YTD)20252024
BSTP
Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF		6.33%11.80%11.05%
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		16.06%19.32%16.07%

Correlation

The correlation between BSTP and QDTE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г.

0.89

The correlation between BSTP and QDTE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BSTP и QDTE

Секторы
BSTP
QDTE

Технологии

36.2%

-

Финансовые услуги

11.9%
5.4%

Коммуникационные услуги

10.9%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.4%

-

Промышленность

8.1%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

BSTP
36.2%
QDTE

-

Финансовые услуги

BSTP
11.9%
QDTE
5.4%

Коммуникационные услуги

BSTP
10.9%
QDTE

-

Потребительский циклический сектор

BSTP
10.1%
QDTE

-

Здравоохранение

BSTP
8.4%
QDTE

-

Промышленность

BSTP
8.1%
QDTE

-

Потребительский защитный сектор

BSTP
4.9%
QDTE

-

Энергетика

BSTP
3.5%
QDTE

-

Коммунальные услуги

BSTP
2.3%
QDTE

-

Недвижимость

BSTP
1.9%
QDTE

-

Сырьевые материалы

BSTP
1.8%
QDTE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF

Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с BSTP:
BSTP с DGROBSTP с AJANBSTP с OCTQBSTP с BUFFBSTP с XDOCBSTP с GMARBSTP с BAPR
Часто сравнивают с QDTE:
QDTE с XDTEQDTE с YMAXQDTE с QQQIQDTE с QQQQDTE с QQQYQDTE с QYLDQDTE с RDTE

Доходность на риск

BSTP vs. QDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSTP
Ранг доходности на риск BSTP: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSTP: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSTP: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSTP: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSTP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSTP: 7272
Ранг коэф-та Мартина
QDTE
Ранг доходности на риск QDTE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDTE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSTP c QDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSTPQDTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.66

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
3.41

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.46

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

3.86

-1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.40

15.60

-2.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSTP vs. QDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSTP на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDTE равному 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSTP и QDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSTPQDTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.66

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

1.29

-0.37

Просадки

Сравнение просадок BSTP и QDTE

Максимальная просадка BSTP за все время составила -16.69%, что меньше максимальной просадки QDTE в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSTP и QDTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSTPQDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.69%

-22.86%

+6.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.23%

-10.20%

+3.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-0.60%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-3.14%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

2.52%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности BSTP и QDTE

Текущая волатильность для Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) составляет 1.48%, в то время как у Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что BSTP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSTPQDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

3.72%

-2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.15%

11.01%

-4.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.93%

14.81%

-6.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.10%

18.42%

-6.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.10%

18.42%

-6.32%

Сравнение комиссий BSTP и QDTE

BSTP берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии QDTE в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSTP и QDTE

BSTP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 43.41%.

ПозицияTTM20252024
BSTP
Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF		0.00%0.00%0.00%
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		43.41%49.49%32.09%

Часто задаваемые вопросы

BSTP and QDTE have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QDTE has higher volatility (3.72%) compared to BSTP (1.48%). In terms of maximum drawdown, BSTP dropped -16.69% vs QDTE's -22.86%.

On 1-year performance, QDTE leads with 39.17% vs 17.00% for BSTP. On fees, BSTP is cheaper at 0.89% per year. On volatility, BSTP has been the lower-risk option at 1.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QDTE has performed better with a 39.17% return vs 17.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSTP is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.97% for QDTE.

QDTE has the higher dividend yield at 43.41%, compared with 0.00% for BSTP.

BSTP is categorized as Options Trading, while QDTE is Derivative Income. They also come from different issuers: Innovator and Roundhill. Their fees differ too: 0.89% for BSTP and 0.97% for QDTE.

QDTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSTP и QDTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор