PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSTP с POCT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSTP с POCT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT).

BSTP и POCT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSTP - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г.. POCT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect October Series Index. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BSTP и POCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSTP и POCT

2026 (YTD)2025202420232022
BSTP
Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF		-2.26%11.80%16.70%18.14%-4.95%
POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October		-1.42%11.00%9.54%20.12%3.55%

Доходность по периодам

С начала года, BSTP показывает доходность -2.26%, что значительно ниже, чем у POCT с доходностью -1.42%.

BSTP

1 день
0.78%
1 месяц
-2.84%
С начала года
-2.26%
6 месяцев
-0.42%
1 год
11.88%
3 года*
12.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

POCT

1 день
0.43%
1 месяц
-1.89%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
0.25%
1 год
11.10%
3 года*
11.03%
5 лет*
8.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October

Часто сравнивают с BSTP:
BSTP с DGROBSTP с OCTQBSTP с ISWNBSTP с XDOCBSTP с GMARBSTP с BUFFBSTP с APRD
Часто сравнивают с POCT:
POCT с XXXXPOCT с BOCTPOCT с BMARPOCT с UOCTPOCT с PSFDPOCT с SIXHPOCT с VOO

Сравнение комиссий BSTP и POCT

BSTP берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии POCT в 0.79%.

BSTP
Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF
POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October

Доходность на риск

BSTP vs. POCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSTP
Ранг доходности на риск BSTP: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSTP: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSTP: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSTP: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSTP: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSTP: 6161
Ранг коэф-та Мартина
POCT
Ранг доходности на риск POCT: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POCT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POCT: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POCT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POCT: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POCT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSTP c POCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSTPPOCTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.08

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.62

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.26

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

1.59

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.85

8.53

-1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSTP vs. POCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSTP на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа POCT равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSTP и POCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSTPPOCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.08

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.79

-0.04

Корреляция

Корреляция между BSTP и POCT составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSTP и POCT

Ни BSTP, ни POCT не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
BSTP
Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.21%

Просадки

Сравнение просадок BSTP и POCT

Максимальная просадка BSTP за все время составила -16.69%, что меньше максимальной просадки POCT в -18.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSTP и POCT.

Загрузка...

Показатели просадок

BSTPPOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.69%

-18.80%

+2.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-7.20%

-1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.59%

-2.33%

-1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.65%

-1.53%

-2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

1.34%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности BSTP и POCT

Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что BSTP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSTPPOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

3.31%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.68%

5.15%

+1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.96%

10.35%

+2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.28%

7.90%

+4.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.28%

10.31%

+1.97%