PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSTP с PJUL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSTP с PJUL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BSTP (Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF) and PJUL (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July) are both exchange-traded funds - BSTP is a Options Trading fund tracking the S&P 500, while PJUL is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Both are passively managed. Over the past 3 years, BSTP returned 14.35%/yr vs 13.95%/yr for PJUL. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. BSTP charges 0.89%/yr vs 0.79%/yr for PJUL.

Доходность

Сравнение доходности BSTP и PJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSTP показывает доходность 6.07%, что значительно выше, чем у PJUL с доходностью 4.74%.

BSTP

1 день
-0.32%
1 месяц
3.05%
С начала года
6.07%
6 месяцев
6.56%
1 год
16.71%
3 года*
14.35%
5 лет*
—
10 лет*
—

PJUL

1 день
0.10%
1 месяц
1.44%
С начала года
4.74%
6 месяцев
5.40%
1 год
15.32%
3 года*
13.95%
5 лет*
10.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSTP и PJUL

2026 (YTD)2025202420232022
BSTP
Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF		6.07%11.80%16.70%18.14%-4.95%
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		4.74%12.78%13.76%19.87%2.20%

Correlation

The correlation between BSTP and PJUL is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2022 г.

0.95

The correlation between BSTP and PJUL has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BSTP и PJUL

Секторы
BSTP
PJUL

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

BSTP
36.2%
PJUL
36.2%

Финансовые услуги

BSTP
11.9%
PJUL
11.9%

Коммуникационные услуги

BSTP
10.9%
PJUL
10.9%

Потребительский циклический сектор

BSTP
10.1%
PJUL
10.1%

Здравоохранение

BSTP
8.4%
PJUL
8.4%

Промышленность

BSTP
8.1%
PJUL
8.1%

Потребительский защитный сектор

BSTP
4.9%
PJUL
4.9%

Энергетика

BSTP
3.5%
PJUL
3.5%

Коммунальные услуги

BSTP
2.3%
PJUL
2.3%

Недвижимость

BSTP
1.9%
PJUL
1.9%

Сырьевые материалы

BSTP
1.8%
PJUL
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

Часто сравнивают с BSTP:
BSTP с DGROBSTP с AJANBSTP с OCTQBSTP с BUFFBSTP с XDOCBSTP с GMARBSTP с BAPR
Часто сравнивают с PJUL:
PJUL с PJANPJUL с SPYPJUL с VOOPJUL с JQUAPJUL с JEPIPJUL с XYLGPJUL с DGRW

Доходность на риск

BSTP vs. PJUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSTP
Ранг доходности на риск BSTP: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSTP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSTP: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSTP: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSTP: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSTP: 7171
Ранг коэф-та Мартина
PJUL
Ранг доходности на риск PJUL: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJUL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJUL: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJUL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJUL: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJUL: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSTP c PJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSTPPJULDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.73

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
4.12

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.59

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

4.22

-1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.18

23.24

-10.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSTP vs. PJUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSTP на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PJUL равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSTP и PJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSTPPJULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.73

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.90

+0.02

Просадки

Сравнение просадок BSTP и PJUL

Максимальная просадка BSTP за все время составила -16.69%, что меньше максимальной просадки PJUL в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSTP и PJUL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSTPPJULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.69%

-18.17%

+1.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.23%

-3.64%

-2.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.69%

-10.69%

-3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

0.00%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-1.47%

-2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

0.66%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности BSTP и PJUL

Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) имеет более высокую волатильность в 1.52% по сравнению с Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что BSTP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSTPPJULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.52%

0.42%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.15%

3.89%

+2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.93%

5.66%

+2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.11%

8.60%

+3.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.11%

10.03%

+2.08%

Сравнение комиссий BSTP и PJUL

BSTP берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии PJUL в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSTP и PJUL

Ни BSTP, ни PJUL не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BSTP
Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.82%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, BSTP and PJUL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BSTP has higher volatility (1.52%) compared to PJUL (0.42%). In terms of maximum drawdown, BSTP dropped -16.69% vs PJUL's -18.17%.

On 3-year performance, BSTP leads with 14.35% vs 13.95% for PJUL. On fees, PJUL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, PJUL has been the lower-risk option at 0.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BSTP has performed better with a 14.35% return vs 13.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PJUL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for BSTP.

BSTP and PJUL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

BSTP is categorized as Options Trading, while PJUL is Defined Outcome. BSTP tracks S&P 500, while PJUL tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Their fees differ too: 0.89% for BSTP and 0.79% for PJUL.

PJUL currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSTP и PJUL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор