PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSTP с PBJA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSTP с PBJA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA).

BSTP и PBJA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSTP - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г.. PBJA - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BSTP и PBJA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSTP и PBJA

2026 (YTD)20252024
BSTP
Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF		-2.26%11.80%17.15%
PBJA
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January		-1.07%10.33%12.18%

Доходность по периодам

С начала года, BSTP показывает доходность -2.26%, что значительно ниже, чем у PBJA с доходностью -1.07%.

BSTP

1 день
0.78%
1 месяц
-2.84%
С начала года
-2.26%
6 месяцев
-0.42%
1 год
11.88%
3 года*
12.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

PBJA

1 день
0.41%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
1.37%
1 год
10.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January

Часто сравнивают с BSTP:
BSTP с DGROBSTP с OCTQBSTP с ISWNBSTP с XDOCBSTP с GMARBSTP с BUFFBSTP с APRD
Часто сравнивают с PBJA:
PBJA с DGTPBJA с SPYPBJA с XAPRPBJA с APRDPBJA с APRQPBJA с AAPRPBJA с JULJ

Сравнение комиссий BSTP и PBJA

BSTP берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии PBJA в 0.50%.

BSTP
Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF
PBJA
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January

Доходность на риск

BSTP vs. PBJA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSTP
Ранг доходности на риск BSTP: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSTP: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSTP: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSTP: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSTP: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSTP: 6161
Ранг коэф-та Мартина
PBJA
Ранг доходности на риск PBJA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBJA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBJA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBJA: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBJA: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBJA: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSTP c PBJA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSTPPBJADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.25

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.88

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.32

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

1.70

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.85

9.53

-2.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSTP vs. PBJA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSTP на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBJA равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSTP и PBJA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSTPPBJAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.25

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.46

-0.70

Корреляция

Корреляция между BSTP и PBJA составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSTP и PBJA

Ни BSTP, ни PBJA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BSTP и PBJA

Максимальная просадка BSTP за все время составила -16.69%, что больше максимальной просадки PBJA в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSTP и PBJA.

Загрузка...

Показатели просадок

BSTPPBJAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.69%

-8.50%

-8.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-6.16%

-2.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.59%

-1.89%

-1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.65%

-0.58%

-3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

1.10%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности BSTP и PBJA

Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что BSTP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBJA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSTPPBJAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

2.54%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.68%

3.74%

+2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.96%

8.31%

+4.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.28%

6.53%

+5.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.28%

6.53%

+5.75%