PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSTP с PBAP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSTP с PBAP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP).

BSTP и PBAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSTP - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г.. PBAP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BSTP и PBAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSTP и PBAP

2026 (YTD)20252024
BSTP
Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF		-3.02%11.80%9.91%
PBAP
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April		1.48%6.34%8.88%

Доходность по периодам

С начала года, BSTP показывает доходность -3.02%, что значительно ниже, чем у PBAP с доходностью 1.48%.

BSTP

1 день
2.02%
1 месяц
-3.59%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
-1.20%
1 год
11.01%
3 года*
12.34%
5 лет*
—
10 лет*
—

PBAP

1 день
0.04%
1 месяц
1.08%
С начала года
1.48%
6 месяцев
3.46%
1 год
10.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April

Часто сравнивают с BSTP:
BSTP с DGROBSTP с OCTQBSTP с ISWNBSTP с XDOCBSTP с GMARBSTP с BUFFBSTP с HOCT
Часто сравнивают с PBAP:
PBAP с BUFPPBAP с AAPRPBAP с APRWPBAP с JULQPBAP с JULJPBAP с AMDYPBAP с AMZY

Сравнение комиссий BSTP и PBAP

BSTP берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии PBAP в 0.50%.

BSTP
Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF
PBAP
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April

Доходность на риск

BSTP vs. PBAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSTP
Ранг доходности на риск BSTP: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSTP: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSTP: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSTP: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSTP: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSTP: 6565
Ранг коэф-та Мартина
PBAP
Ранг доходности на риск PBAP: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBAP: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBAP: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBAP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBAP: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBAP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSTP c PBAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSTPPBAPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.46

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

2.19

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.48

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.91

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.61

13.78

-7.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSTP vs. PBAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSTP на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа PBAP равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSTP и PBAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSTPPBAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.46

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.15

-0.41

Корреляция

Корреляция между BSTP и PBAP составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSTP и PBAP

Ни BSTP, ни PBAP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BSTP и PBAP

Максимальная просадка BSTP за все время составила -16.69%, что больше максимальной просадки PBAP в -9.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSTP и PBAP.

Загрузка...

Показатели просадок

BSTPPBAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.69%

-9.70%

-6.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-5.83%

-3.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.34%

0.00%

-4.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.65%

-0.86%

-2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

0.81%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности BSTP и PBAP

Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что BSTP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSTPPBAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

0.84%

+3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.64%

2.34%

+4.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

7.26%

+5.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.28%

7.33%

+4.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.28%

7.33%

+4.95%