PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BST с VRIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BST с VRIG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BST (BlackRock Science and Technology Trust) is a stock, while VRIG (Invesco Variable Rate Investment Grade ETF) is Ultrashort Bond fund actively managed by Invesco. Over the past 5 years, BST returned 5.46%/yr vs 4.42%/yr for VRIG. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BST и VRIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Science and Technology Trust (BST) и Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BST показывает доходность 24.81%, что значительно выше, чем у VRIG с доходностью 1.81%.

BST

1 день
-1.50%
1 месяц
14.60%
С начала года
24.81%
6 месяцев
28.67%
1 год
46.47%
3 года*
23.83%
5 лет*
5.46%
10 лет*
20.54%

VRIG

1 день
0.02%
1 месяц
0.39%
С начала года
1.81%
6 месяцев
2.20%
1 год
4.99%
3 года*
5.98%
5 лет*
4.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BST и VRIG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BST
BlackRock Science and Technology Trust		24.81%23.65%17.96%30.07%-38.28%-0.35%69.27%34.57%8.84%57.43%
VRIG
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF		1.81%5.05%6.81%7.37%0.99%1.06%1.76%4.57%0.51%3.20%

Correlation

The correlation between BST and VRIG is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2016 г.

0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Science and Technology Trust

Invesco Variable Rate Investment Grade ETF

Часто сравнивают с BST:
BST с BSTZBST с SPYBST с QQQBST с XLKBST с JEPIBST с BCATBST с SCHD
Часто сравнивают с VRIG:
VRIG с FLTRVRIG с SGOVVRIG с TFLOVRIG с LQDHVRIG с FEMBVRIG с EMNTVRIG с MBSD

Доходность на риск

BST vs. VRIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BST
Ранг доходности на риск BST: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BST: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BST: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BST: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BST: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BST: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VRIG
Ранг доходности на риск VRIG: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRIG: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRIG: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRIG: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRIG: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRIG: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BST c VRIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Science and Technology Trust (BST) и Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSTVRIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
10.15

-7.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
24.59

-21.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

5.38

-3.93

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

62.75

-59.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.09

320.64

-310.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BST vs. VRIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BST на текущий момент составляет 2.59, что ниже коэффициента Шарпа VRIG равного 10.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BST и VRIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSTVRIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

10.15

-7.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

3.45

-3.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.91

-0.25

Просадки

Сравнение просадок BST и VRIG

Максимальная просадка BST за все время составила -47.72%, что больше максимальной просадки VRIG в -13.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BST и VRIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSTVRIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.72%

-13.04%

-34.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.31%

-0.08%

-15.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.37%

-0.78%

-22.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.72%

-2.28%

-45.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-0.00%

-1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.98%

-0.27%

-12.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.62%

0.02%

+4.60%

Волатильность

Сравнение волатильности BST и VRIG

BlackRock Science and Technology Trust (BST) имеет более высокую волатильность в 6.35% по сравнению с Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что BST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSTVRIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.35%

0.11%

+6.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.24%

0.36%

+14.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.07%

0.49%

+17.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.61%

1.29%

+22.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.75%

3.80%

+21.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BST и VRIG

Дивидендная доходность BST за последние двенадцать месяцев составляет около 8.56%, что больше доходности VRIG в 4.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BST
BlackRock Science and Technology Trust		8.56%10.36%8.21%8.91%10.57%5.38%3.85%10.52%6.41%4.80%6.69%6.93%
VRIG
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF		4.79%4.99%6.09%5.97%2.39%0.78%1.57%3.12%2.89%2.31%0.60%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BST and VRIG have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BST has higher volatility (6.35%) compared to VRIG (0.11%). In terms of maximum drawdown, BST dropped -47.72% vs VRIG's -13.04%.

VRIG currently has the higher Sharpe Ratio (10.15 vs 2.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BST и VRIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор