Сравнение BSR с YCS
BSR (Beacon Selective Risk ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - BSR is a Tactical Allocation fund tracking the NONE, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 3 years, BSR returned 7.53%/yr vs 19.84%/yr for YCS. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. BSR charges 1.10%/yr vs 1.00%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности BSR и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSR показывает доходность 2.94%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 7.17%.
BSR
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- 2.86%
- 1 год
- 11.15%
- 3 года*
- 7.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YCS
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 4.42%
- С начала года
- 7.17%
- 6 месяцев
- 10.05%
- 1 год
- 32.82%
- 3 года*
- 19.84%
- 5 лет*
- 23.54%
- 10 лет*
- 12.34%
Сравнение доходности по годам BSR и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BSR Beacon Selective Risk ETF | 2.94% | 4.21% | 12.44% | 4.57% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 7.17% | 9.04% | 35.41% | 20.01% |
Correlation
The correlation between BSR and YCS is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2023 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSR vs. YCS — Ранг доходности на риск
BSR
YCS
Сравнение BSR c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Beacon Selective Risk ETF (BSR) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSR | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.35 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 3.97 | -2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.18 | 12.40 | -7.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSR | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.92 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.12 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.33 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок BSR и YCS
Максимальная просадка BSR за все время составила -15.68%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSR и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSR | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.68% | -49.56% | +33.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.15% | -8.30% | +2.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.68% | -23.05% | +7.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.84% | 0.00% | -4.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.58% | -19.93% | +15.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 2.66% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSR и YCS
Текущая волатильность для Beacon Selective Risk ETF (BSR) составляет 2.20%, в то время как у ProShares UltraShort Yen (YCS) волатильность равна 2.75%. Это указывает на то, что BSR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSR | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.20% | 2.75% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.42% | 12.32% | -5.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.65% | 17.27% | -8.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.27% | 21.10% | -4.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.27% | 19.01% | -2.74% |
Сравнение комиссий BSR и YCS
BSR берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии YCS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSR и YCS
Дивидендная доходность BSR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BSR Beacon Selective Risk ETF | 2.81% | 2.89% | 0.89% | 1.08% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BSR and YCS have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YCS has higher volatility (2.75%) compared to BSR (2.20%). In terms of maximum drawdown, BSR dropped -15.68% vs YCS's -49.56%.
On 3-year performance, YCS leads with 19.84% vs 7.53% for BSR. On fees, YCS is cheaper at 1.00% per year. On volatility, BSR has been the lower-risk option at 2.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, YCS has performed better with a 19.84% return vs 7.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YCS is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.10% for BSR.
BSR has the higher dividend yield at 2.81%, compared with 0.00% for YCS.
BSR is categorized as Tactical Allocation, while YCS is Leveraged Currency. BSR tracks NONE, while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: American Beacon and ProShares. Their fees differ too: 1.10% for BSR and 1.00% for YCS.
YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSR и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор