PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSR с XRLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSR с XRLX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BSR (Beacon Selective Risk ETF) and XRLX (FundX Conservative ETF) are both Tactical Allocation funds. BSR is passively managed, while XRLX is actively managed. Over the past year, BSR returned 10.95% vs 14.85% for XRLX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BSR charges 1.10%/yr vs 1.63%/yr for XRLX.

Доходность

Сравнение доходности BSR и XRLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Beacon Selective Risk ETF (BSR) и FundX Conservative ETF (XRLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSR показывает доходность 3.49%, что значительно ниже, чем у XRLX с доходностью 6.38%.

BSR

1 день
0.51%
1 месяц
0.17%
С начала года
3.49%
6 месяцев
2.39%
1 год
10.95%
3 года*
7.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

XRLX

1 день
0.77%
1 месяц
-0.75%
С начала года
6.38%
6 месяцев
5.70%
1 год
14.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSR и XRLX

2026 (YTD)202520242023
BSR
Beacon Selective Risk ETF		3.49%4.21%12.44%5.09%
XRLX
FundX Conservative ETF		6.38%7.85%17.61%7.14%

Correlation

The correlation between BSR and XRLX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2023 г.

0.75

The correlation between BSR and XRLX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BSR и XRLX

Секторы
BSR
XRLX

Коммунальные услуги

12.1%
2.9%

Технологии

12.1%
37.5%

Энергетика

11.9%
3.7%

Здравоохранение

11.3%
6.4%

Потребительский защитный сектор

11.0%
4.1%

Промышленность

10.9%
8.7%

Недвижимость

10.7%
1.5%

Сырьевые материалы

10.3%
3.0%

Коммуникационные услуги

8.4%
11.1%

Потребительский циклический сектор

1.3%
8.8%

Финансовые услуги

0.1%
12.4%

Коммунальные услуги

BSR
12.1%
XRLX
2.9%

Технологии

BSR
12.1%
XRLX
37.5%

Энергетика

BSR
11.9%
XRLX
3.7%

Здравоохранение

BSR
11.3%
XRLX
6.4%

Потребительский защитный сектор

BSR
11.0%
XRLX
4.1%

Промышленность

BSR
10.9%
XRLX
8.7%

Недвижимость

BSR
10.7%
XRLX
1.5%

Сырьевые материалы

BSR
10.3%
XRLX
3.0%

Коммуникационные услуги

BSR
8.4%
XRLX
11.1%

Потребительский циклический сектор

BSR
1.3%
XRLX
8.8%

Финансовые услуги

BSR
0.1%
XRLX
12.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Beacon Selective Risk ETF

FundX Conservative ETF

Часто сравнивают с BSR:
BSR с BTRBSR с GDTBSR с SPYBSR с MGNRBSR с COROBSR с ONOFBSR с AHLT
Часто сравнивают с XRLX:
XRLX с ONOFXRLX с XNAVXRLX с XCORXRLX с ESBGXRLX с TBFGXRLX с QQWZXRLX с ALLW

Доходность на риск

BSR vs. XRLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSR
Ранг доходности на риск BSR: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSR: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSR: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSR: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSR: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSR: 3434
Ранг коэф-та Мартина
XRLX
Ранг доходности на риск XRLX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRLX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRLX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRLX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRLX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRLX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSR c XRLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Beacon Selective Risk ETF (BSR) и FundX Conservative ETF (XRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BSRXRLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
1.69

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
2.38

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.31

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

2.38

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.77

10.17

-5.40

BSR vs. XRLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSR на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XRLX равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSR и XRLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BSR и XRLX

Максимальная просадка BSR за все время составила -15.68%, примерно равная максимальной просадке XRLX в -15.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSR и XRLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSRXRLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.68%

-15.33%

-0.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-6.28%

+0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

-1.83%

-2.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-1.70%

-2.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

1.46%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности BSR и XRLX

Текущая волатильность для Beacon Selective Risk ETF (BSR) составляет 2.42%, в то время как у FundX Conservative ETF (XRLX) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что BSR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XRLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSRXRLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.42%

3.98%

-1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.51%

7.50%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.76%

8.83%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

11.16%

+4.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.15%

11.16%

+4.99%

Сравнение комиссий BSR и XRLX

BSR берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии XRLX в 1.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSR и XRLX

Дивидендная доходность BSR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности XRLX в 2.61%

ПозицияTTM202520242023
BSR
Beacon Selective Risk ETF		2.80%2.89%0.89%1.08%
XRLX
FundX Conservative ETF		2.61%2.77%1.66%1.68%

Часто задаваемые вопросы

BSR and XRLX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XRLX has higher volatility (3.98%) compared to BSR (2.42%). In terms of maximum drawdown, BSR dropped -15.68% vs XRLX's -15.33%.

On 1-year performance, XRLX leads with 14.85% vs 10.95% for BSR. On fees, BSR is cheaper at 1.10% per year. On volatility, BSR has been the lower-risk option at 2.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XRLX has performed better with a 14.85% return vs 10.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSR is cheaper with a 1.10% expense ratio, compared with 1.63% for XRLX.

BSR has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 2.61% for XRLX.

They also come from different issuers: American Beacon and FundX. Their fees differ too: 1.10% for BSR and 1.63% for XRLX.

XRLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSR и XRLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор