Сравнение BSR с XRLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Beacon Selective Risk ETF (BSR) и FundX Conservative ETF (XRLX).
BSR и XRLX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSR - это пассивный фонд от American Beacon, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г.. XRLX - это активно управляемый фонд от FundX. Фонд был запущен 1 июл. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности BSR и XRLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSR и XRLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BSR Beacon Selective Risk ETF | 1.00% | 4.21% | 12.44% | 4.11% |
XRLX FundX Conservative ETF | -2.19% | 7.85% | 17.61% | 7.14% |
Доходность по периодам
С начала года, BSR показывает доходность 1.00%, что значительно выше, чем у XRLX с доходностью -2.19%.
BSR
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -5.10%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 2.19%
- 1 год
- 5.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRLX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- -2.19%
- 6 месяцев
- -0.74%
- 1 год
- 10.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSR и XRLX
BSR берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии XRLX в 1.63%.
Доходность на риск
BSR vs. XRLX — Ранг доходности на риск
BSR
XRLX
Сравнение BSR c XRLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Beacon Selective Risk ETF (BSR) и FundX Conservative ETF (XRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSR | XRLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | 0.90 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.54 | 1.34 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.21 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 1.25 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.69 | 6.09 | -5.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSR | XRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 0.90 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 1.10 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между BSR и XRLX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSR и XRLX
Дивидендная доходность BSR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности XRLX в 2.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BSR Beacon Selective Risk ETF | 2.87% | 2.89% | 0.89% | 1.08% |
XRLX FundX Conservative ETF | 2.84% | 2.77% | 1.66% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок BSR и XRLX
Максимальная просадка BSR за все время составила -15.68%, примерно равная максимальной просадке XRLX в -15.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSR и XRLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSR | XRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.68% | -15.33% | -0.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.68% | -8.91% | -6.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.63% | -3.89% | -2.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.54% | -1.78% | -2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.92% | 1.84% | +7.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSR и XRLX
Текущая волатильность для Beacon Selective Risk ETF (BSR) составляет 3.44%, в то время как у FundX Conservative ETF (XRLX) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что BSR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XRLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSR | XRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 4.15% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.17% | 6.48% | +0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.06% | 11.97% | +13.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.64% | 11.18% | +5.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.64% | 11.18% | +5.46% |