PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSR с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSR с CAOS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BSR (Beacon Selective Risk ETF) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - BSR is a Tactical Allocation fund tracking the NONE, while CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect. BSR is passively managed, while CAOS is actively managed. Over the past 3 years, BSR returned 7.53%/yr vs 4.26%/yr for CAOS. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. BSR charges 1.10%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.

Доходность

Сравнение доходности BSR и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Beacon Selective Risk ETF (BSR) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSR показывает доходность 2.94%, что значительно выше, чем у CAOS с доходностью 0.82%.

BSR

1 день
-0.07%
1 месяц
0.63%
С начала года
2.94%
6 месяцев
2.86%
1 год
11.15%
3 года*
7.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

CAOS

1 день
0.12%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.82%
6 месяцев
0.69%
1 год
1.88%
3 года*
4.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSR и CAOS

2026 (YTD)202520242023
BSR
Beacon Selective Risk ETF		2.94%4.21%12.44%4.57%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.82%2.55%5.33%6.39%

Correlation

The correlation between BSR and CAOS is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2023 г.

0.06

The correlation between BSR and CAOS shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BSR и CAOS

Секторы
BSR
CAOS

Энергетика

14.3%
4.1%

Коммунальные услуги

14.3%
2.6%

Потребительский защитный сектор

12.8%
5.4%

Здравоохранение

12.3%
9.6%

Промышленность

12.1%
8.5%

Недвижимость

12.1%
2.0%

Сырьевые материалы

11.4%
1.9%

Технологии

9.2%
33.1%

Потребительский циклический сектор

1.5%
10.0%

Коммуникационные услуги

0.1%
10.4%

Финансовые услуги

0.1%
12.4%

Энергетика

BSR
14.3%
CAOS
4.1%

Коммунальные услуги

BSR
14.3%
CAOS
2.6%

Потребительский защитный сектор

BSR
12.8%
CAOS
5.4%

Здравоохранение

BSR
12.3%
CAOS
9.6%

Промышленность

BSR
12.1%
CAOS
8.5%

Недвижимость

BSR
12.1%
CAOS
2.0%

Сырьевые материалы

BSR
11.4%
CAOS
1.9%

Технологии

BSR
9.2%
CAOS
33.1%

Потребительский циклический сектор

BSR
1.5%
CAOS
10.0%

Коммуникационные услуги

BSR
0.1%
CAOS
10.4%

Финансовые услуги

BSR
0.1%
CAOS
12.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Beacon Selective Risk ETF

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с BSR:
BSR с BTRBSR с SPYBSR с GDTBSR с AHLTBSR с ONOFBSR с MGNRBSR с CORO
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с HIDECAOS с MAIN

Доходность на риск

BSR vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSR
Ранг доходности на риск BSR: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSR: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSR: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSR: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSR: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSR: 3434
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSR c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Beacon Selective Risk ETF (BSR) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSRCAOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
1.24

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
1.98

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.26

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

2.49

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.18

6.22

-1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSR vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSR на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CAOS равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSR и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSRCAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.24

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

1.21

-0.73

Просадки

Сравнение просадок BSR и CAOS

Максимальная просадка BSR за все время составила -15.68%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSR и CAOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSRCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.68%

-3.60%

-12.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-0.76%

-5.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.68%

-3.60%

-12.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.84%

-1.07%

-3.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-0.90%

-3.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

0.30%

+1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности BSR и CAOS

Beacon Selective Risk ETF (BSR) имеет более высокую волатильность в 2.20% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.26%. Это указывает на то, что BSR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSRCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.20%

0.26%

+1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.42%

1.03%

+5.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.65%

1.52%

+7.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.27%

4.26%

+12.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.27%

4.26%

+12.01%

Сравнение комиссий BSR и CAOS

BSR берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSR и CAOS

Дивидендная доходность BSR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
BSR
Beacon Selective Risk ETF		2.81%2.89%0.89%1.08%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BSR and CAOS have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSR has higher volatility (2.20%) compared to CAOS (0.26%). In terms of maximum drawdown, BSR dropped -15.68% vs CAOS's -3.60%.

On 3-year performance, BSR leads with 7.53% vs 4.26% for CAOS. On fees, CAOS is cheaper at 0.63% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BSR has performed better with a 7.53% return vs 4.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CAOS is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 1.10% for BSR.

BSR has the higher dividend yield at 2.81%, compared with 0.00% for CAOS.

BSR is categorized as Tactical Allocation, while CAOS is Options Trading. They also come from different issuers: American Beacon and Alpha Architect. Their fees differ too: 1.10% for BSR and 0.63% for CAOS.

BSR currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSR и CAOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор