Сравнение BSPIX с FASGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class (BSPIX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX).
BSPIX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 28 апр. 1993 г.. FASGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности BSPIX и FASGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSPIX и FASGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSPIX iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class | -7.08% | 17.75% | 24.85% | 26.17% | -18.20% | 28.55% | 18.35% | 31.35% | -4.87% | 21.20% |
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | -2.99% | 18.23% | 10.81% | 16.45% | -16.83% | 13.98% | 17.19% | 22.81% | -7.65% | 17.34% |
Доходность по периодам
С начала года, BSPIX показывает доходность -7.08%, что значительно ниже, чем у FASGX с доходностью -2.99%. За последние 10 лет акции BSPIX превзошли акции FASGX по среднегодовой доходности: 13.55% против 8.70% соответственно.
BSPIX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -7.08%
- 6 месяцев
- -4.66%
- 1 год
- 14.32%
- 3 года*
- 17.05%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.55%
FASGX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -7.42%
- С начала года
- -2.99%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 15.54%
- 3 года*
- 11.72%
- 5 лет*
- 6.38%
- 10 лет*
- 8.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSPIX и FASGX
BSPIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FASGX в 0.67%.
Доходность на риск
BSPIX vs. FASGX — Ранг доходности на риск
BSPIX
FASGX
Сравнение BSPIX c FASGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class (BSPIX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSPIX | FASGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.21 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.73 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.26 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 1.55 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.09 | 6.89 | -1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSPIX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.21 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.53 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.70 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.60 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между BSPIX и FASGX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSPIX и FASGX
Дивидендная доходность BSPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности FASGX в 7.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSPIX iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class | 1.53% | 1.66% | 1.35% | 1.44% | 1.94% | 1.76% | 1.60% | 1.92% | 1.94% | 1.57% | 2.30% | 2.42% |
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | 7.56% | 7.33% | 4.60% | 1.72% | 6.69% | 2.73% | 2.20% | 5.19% | 6.31% | 2.75% | 0.20% | 5.58% |
Просадки
Сравнение просадок BSPIX и FASGX
Максимальная просадка BSPIX за все время составила -33.75%, что меньше максимальной просадки FASGX в -47.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSPIX и FASGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSPIX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.75% | -47.35% | +13.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -9.07% | -3.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.55% | -23.54% | -1.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.75% | -27.20% | -6.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.91% | -7.95% | -0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.98% | -6.74% | +2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 2.04% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSPIX и FASGX
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class (BSPIX) составляет 4.24%, в то время как у Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) волатильность равна 4.57%. Это указывает на то, что BSPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSPIX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 4.57% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.08% | 7.78% | +1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.06% | 12.82% | +5.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.84% | 12.14% | +4.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.99% | 12.56% | +5.43% |