PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSMU с FUMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSMU с FUMB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSMU (Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF) and FUMB (First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF) are both Municipal Bonds funds. BSMU is passively managed, while FUMB is actively managed. Over the past 5 years, BSMU returned -0.68%/yr vs 1.98%/yr for FUMB. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. BSMU charges 0.18%/yr vs 0.45%/yr for FUMB.

Доходность

Сравнение доходности BSMU и FUMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF (BSMU) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSMU показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у FUMB с доходностью 1.15%.

BSMU

1 день
0.04%
1 месяц
0.34%
С начала года
0.60%
6 месяцев
0.94%
1 год
5.29%
3 года*
2.91%
5 лет*
-0.68%
10 лет*
—

FUMB

1 день
0.07%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.15%
6 месяцев
1.33%
1 год
2.63%
3 года*
3.00%
5 лет*
1.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSMU и FUMB

2026 (YTD)202520242023202220212020
BSMU
Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF		0.60%4.35%-0.29%6.31%-13.76%1.88%4.10%
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF		1.15%2.78%3.05%2.84%-0.03%0.38%0.33%

Correlation

The correlation between BSMU and FUMB is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г.

0.24

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF

First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF

Часто сравнивают с BSMU:
BSMU с QISBSMU с BSMQBSMU с VTESBSMU с RDYYBSMU с XLEIBSMU с MLPIBSMU с SPHD
Часто сравнивают с FUMB:
FUMB с SGOVFUMB с SUBFUMB с JMSTFUMB с FMHIFUMB с MUBFUMB с FALNFUMB с FXAIX

Доходность на риск

BSMU vs. FUMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSMU
Ранг доходности на риск BSMU: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSMU: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSMU: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSMU: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSMU: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSMU: 4949
Ранг коэф-та Мартина
FUMB
Ранг доходности на риск FUMB: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUMB: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUMB: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUMB: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUMB: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUMB: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSMU c FUMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF (BSMU) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSMUFUMBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
3.46

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.82
5.50

-1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.78

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

12.05

-9.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.94

45.71

-37.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSMU vs. FUMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSMU на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FUMB равному 3.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSMU и FUMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSMUFUMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

3.46

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

1.71

-1.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

1.01

-0.94

Просадки

Сравнение просадок BSMU и FUMB

Максимальная просадка BSMU за все время составила -19.48%, что больше максимальной просадки FUMB в -2.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMU и FUMB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSMUFUMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.48%

-2.68%

-16.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.06%

-0.22%

-1.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.92%

-0.60%

-5.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.48%

-1.25%

-18.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.79%

0.00%

-4.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.20%

-0.19%

-8.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

0.06%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности BSMU и FUMB

Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF (BSMU) имеет более высокую волатильность в 0.79% по сравнению с First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что BSMU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSMUFUMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.79%

0.20%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.48%

0.54%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13%

0.76%

+1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.82%

1.16%

+3.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.84%

1.77%

+3.07%

Сравнение комиссий BSMU и FUMB

BSMU берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FUMB в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSMU и FUMB

Дивидендная доходность BSMU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что сопоставимо с доходностью FUMB в 2.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BSMU
Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF		2.80%2.82%2.92%2.66%2.16%1.60%0.28%0.00%0.00%
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF		2.80%2.90%2.86%2.24%1.02%0.43%0.94%1.74%0.15%

Часто задаваемые вопросы

BSMU and FUMB have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSMU has higher volatility (0.79%) compared to FUMB (0.20%). In terms of maximum drawdown, BSMU dropped -19.48% vs FUMB's -2.68%.

On 5-year performance, FUMB leads with 1.98% vs -0.68% for BSMU. On fees, BSMU is cheaper at 0.18% per year. On volatility, FUMB has been the lower-risk option at 0.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FUMB has performed better with a 1.98% return vs -0.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSMU is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.45% for FUMB.

BSMU and FUMB have nearly identical dividend yields, around 2.80%.

They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.18% for BSMU and 0.45% for FUMB.

FUMB currently has the higher Sharpe Ratio (3.46 vs 2.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSMU и FUMB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор