Сравнение BSMR с XMMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF (BSMR) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).
BSMR и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSMR - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco BulletShares Municipal Bond 2027 Index. Фонд был запущен 25 сент. 2019 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BSMR и XMMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSMR и XMMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF | 0.64% | 3.10% | 1.51% | 4.47% | -7.60% | 1.09% | 4.97% | 0.16% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 6.80% | 13.04% | 38.03% | 20.39% | -16.02% | 16.69% | 29.17% | 4.77% |
Доходность по периодам
С начала года, BSMR показывает доходность 0.64%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 6.80%.
BSMR
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- 0.64%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 3.32%
- 3 года*
- 2.47%
- 5 лет*
- 0.67%
- 10 лет*
- —
XMMO
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 6.80%
- 6 месяцев
- 9.09%
- 1 год
- 27.24%
- 3 года*
- 25.66%
- 5 лет*
- 12.61%
- 10 лет*
- 18.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSMR и XMMO
BSMR берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии XMMO в 0.33%.
Доходность на риск
BSMR vs. XMMO — Ранг доходности на риск
BSMR
XMMO
Сравнение BSMR c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF (BSMR) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSMR | XMMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 1.25 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.80 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.25 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 2.29 | -1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.03 | 10.83 | -4.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSMR | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.25 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.60 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.55 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между BSMR и XMMO составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSMR и XMMO
Дивидендная доходность BSMR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности XMMO в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF | 2.75% | 2.77% | 2.78% | 2.72% | 1.40% | 1.00% | 1.49% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.70% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок BSMR и XMMO
Максимальная просадка BSMR за все время составила -13.49%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMR и XMMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSMR | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.49% | -55.37% | +41.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.60% | -8.34% | +5.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.02% | -27.91% | +15.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -2.68% | +2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.57% | -9.52% | +5.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.54% | 2.70% | -2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSMR и XMMO
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF (BSMR) составляет 0.42%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что BSMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSMR | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.42% | 9.04% | -8.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.87% | 14.39% | -13.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47% | 22.01% | -19.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.04% | 21.26% | -18.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.79% | 22.11% | -16.32% |