PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSMR с PUSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSMR с PUSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF (BSMR) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH).

BSMR и PUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSMR - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco BulletShares Municipal Bond 2027 Index. Фонд был запущен 25 сент. 2019 г.. PUSH - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BSMR и PUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF (BSMR) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSMR и PUSH

2026 (YTD)20252024
BSMR
Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF		0.56%3.10%1.94%
PUSH
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF		0.65%4.16%1.74%

Доходность по периодам

С начала года, BSMR показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у PUSH с доходностью 0.65%.

BSMR

1 день
-0.06%
1 месяц
-0.37%
С начала года
0.56%
6 месяцев
1.16%
1 год
3.19%
3 года*
2.47%
5 лет*
0.66%
10 лет*
—

PUSH

1 день
0.01%
1 месяц
-0.24%
С начала года
0.65%
6 месяцев
1.36%
1 год
3.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF

PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с BSMR:
BSMR с MUBBSMR с CGDVBSMR с IBMMBSMR с CABSMR с CALIBSMR с SCMBBSMR с ZTAX
Часто сравнивают с PUSH:
PUSH с JMSTPUSH с SGOVPUSH с TAXXPUSH с CLIPPUSH с GUMIPUSH с VOOPUSH с MEAR

Сравнение комиссий BSMR и PUSH

BSMR берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии PUSH в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BSMR
Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF
PUSH
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF

Доходность на риск

BSMR vs. PUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSMR
Ранг доходности на риск BSMR: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSMR: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSMR: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSMR: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSMR: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSMR: 5555
Ранг коэф-та Мартина
PUSH
Ранг доходности на риск PUSH: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUSH: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUSH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUSH: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUSH: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUSH: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSMR c PUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF (BSMR) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSMRPUSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

2.21

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

3.22

-1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.59

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

4.40

-3.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.87

15.49

-9.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSMR vs. PUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSMR на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа PUSH равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSMR и PUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSMRPUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

2.21

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

2.84

-2.64

Корреляция

Корреляция между BSMR и PUSH составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSMR и PUSH

Дивидендная доходность BSMR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности PUSH в 3.31%

TTM2025202420232022202120202019
BSMR
Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF		2.75%2.77%2.78%2.72%1.40%1.00%1.49%0.45%
PUSH
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF		3.31%3.45%1.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BSMR и PUSH

Максимальная просадка BSMR за все время составила -13.49%, что больше максимальной просадки PUSH в -0.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMR и PUSH.

Загрузка...

Показатели просадок

BSMRPUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.49%

-0.85%

-12.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.60%

-0.85%

-1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-0.36%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.57%

-0.11%

-3.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.54%

0.24%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности BSMR и PUSH

Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF (BSMR) имеет более высокую волатильность в 0.41% по сравнению с PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что BSMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSMRPUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.41%

0.23%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.87%

1.03%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47%

1.64%

+0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.04%

1.33%

+1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.80%

1.33%

+4.47%