PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSMR с CGDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSMR с CGDV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSMR (Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF) and CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) are both exchange-traded funds - BSMR is a Municipal Bonds fund tracking the Invesco BulletShares Municipal Bond 2027 Index, while CGDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group. BSMR is passively managed, while CGDV is actively managed. Over the past 3 years, BSMR returned 2.93%/yr vs 25.65%/yr for CGDV. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. BSMR charges 0.18%/yr vs 0.33%/yr for CGDV.

Доходность

Сравнение доходности BSMR и CGDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF (BSMR) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSMR показывает доходность 0.93%, что значительно ниже, чем у CGDV с доходностью 12.65%.

BSMR

1 день
-0.11%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.93%
6 месяцев
1.19%
1 год
3.90%
3 года*
2.93%
5 лет*
0.45%
10 лет*
—

CGDV

1 день
0.68%
1 месяц
5.08%
С начала года
12.65%
6 месяцев
13.07%
1 год
31.52%
3 года*
25.65%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSMR и CGDV

2026 (YTD)2025202420232022
BSMR
Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF		0.93%3.10%1.51%4.47%-4.46%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		12.65%25.50%20.10%28.81%-2.89%

Correlation

The correlation between BSMR and CGDV is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.11

Сравнение распределения секторов BSMR и CGDV

Секторы
BSMR
CGDV

Финансовые услуги

1.9%
6.8%

Потребительский циклический сектор

0.0%
10.6%

Сырьевые материалы

-

2.9%

Коммуникационные услуги

-

8.4%

Потребительский защитный сектор

-

5.5%

Энергетика

-

3.8%

Здравоохранение

-

11.5%

Промышленность

-

13.2%

Недвижимость

-

1.1%

Технологии

-

34.1%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Финансовые услуги

BSMR
1.9%
CGDV
6.8%

Потребительский циклический сектор

BSMR
0.0%
CGDV
10.6%

Сырьевые материалы

BSMR

-

CGDV
2.9%

Коммуникационные услуги

BSMR

-

CGDV
8.4%

Потребительский защитный сектор

BSMR

-

CGDV
5.5%

Энергетика

BSMR

-

CGDV
3.8%

Здравоохранение

BSMR

-

CGDV
11.5%

Промышленность

BSMR

-

CGDV
13.2%

Недвижимость

BSMR

-

CGDV
1.1%

Технологии

BSMR

-

CGDV
34.1%

Коммунальные услуги

BSMR

-

CGDV
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF

Capital Group Dividend Value ETF

Часто сравнивают с BSMR:
BSMR с MUBBSMR с IBMMBSMR с ZTAXBSMR с CABSMR с CALIBSMR с SCMBBSMR с PUSH
Часто сравнивают с CGDV:
CGDV с SCHDCGDV с SPYCGDV с DIVOCGDV с SCHGCGDV с FDVCGDV с FDVVCGDV с JEPQ

Доходность на риск

BSMR vs. CGDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSMR
Ранг доходности на риск BSMR: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSMR: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSMR: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSMR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSMR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSMR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSMR c CGDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF (BSMR) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSMRCGDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.12
2.73

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.18
3.75

+1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.68

1.51

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.93

3.25

+3.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.96

15.36

+6.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSMR vs. CGDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSMR на текущий момент составляет 3.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGDV равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSMR и CGDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSMRCGDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.12

2.73

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

1.25

-1.04

Просадки

Сравнение просадок BSMR и CGDV

Максимальная просадка BSMR за все время составила -13.49%, что меньше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMR и CGDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSMRCGDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.49%

-21.82%

+8.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.57%

-9.75%

+9.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.50%

-14.28%

+10.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

0.00%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.49%

-3.61%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.18%

2.06%

-1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности BSMR и CGDV

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF (BSMR) составляет 0.37%, в то время как у Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) волатильность равна 3.08%. Это указывает на то, что BSMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSMRCGDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

3.08%

-2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.93%

9.15%

-8.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26%

11.58%

-10.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.03%

15.48%

-12.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.72%

15.48%

-9.76%

Сравнение комиссий BSMR и CGDV

BSMR берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии CGDV в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSMR и CGDV

Дивидендная доходность BSMR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности CGDV в 1.16%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BSMR
Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF		2.72%2.77%2.78%2.72%1.40%1.00%1.49%0.45%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.16%1.29%1.60%1.65%1.36%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BSMR and CGDV have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGDV has higher volatility (3.08%) compared to BSMR (0.37%). In terms of maximum drawdown, BSMR dropped -13.49% vs CGDV's -21.82%.

On 3-year performance, CGDV leads with 25.65% vs 2.93% for BSMR. On fees, BSMR is cheaper at 0.18% per year. On volatility, BSMR has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CGDV has performed better with a 25.65% return vs 2.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSMR is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.33% for CGDV.

BSMR has the higher dividend yield at 2.72%, compared with 1.16% for CGDV.

BSMR is categorized as Municipal Bonds, while CGDV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Invesco and Capital Group. Their fees differ too: 0.18% for BSMR and 0.33% for CGDV.

BSMR currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs 2.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSMR и CGDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор