Сравнение BSMR с CGDV
BSMR (Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF) and CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) are both exchange-traded funds - BSMR is a Municipal Bonds fund tracking the Invesco BulletShares Municipal Bond 2027 Index, while CGDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group. BSMR is passively managed, while CGDV is actively managed. Over the past 3 years, BSMR returned 2.79%/yr vs 23.15%/yr for CGDV. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. BSMR charges 0.18%/yr vs 0.33%/yr for CGDV.
Доходность
Сравнение доходности BSMR и CGDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSMR показывает доходность 1.20%, что значительно ниже, чем у CGDV с доходностью 13.47%.
BSMR
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.82%
- С начала года
- 1.20%
- 1 год
- 3.12%
- 3 года*
- 2.79%
- 5 лет*
- 0.35%
- 10 лет*
- —
CGDV
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.75%
- 6 месяцев
- 11.38%
- С начала года
- 13.47%
- 1 год
- 22.93%
- 3 года*
- 23.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSMR и CGDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF | 1.20% | 3.10% | 1.51% | 4.47% | -4.28% |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 13.47% | 25.50% | 20.10% | 28.81% | -0.44% |
Correlation
The correlation between BSMR and CGDV is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSMR vs. CGDV — Ранг доходности на риск
BSMR
CGDV
Сравнение BSMR c CGDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF (BSMR) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSMR | CGDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.34 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.53 | 2.36 | +3.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.50 | 10.96 | +6.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSMR и CGDV
Максимальная просадка BSMR за все время составила -13.49%, что меньше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMR и CGDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSMR | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.49% | -21.82% | +8.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.57% | -9.75% | +9.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.50% | -14.28% | +10.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.53% | +0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.43% | -3.54% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.18% | 2.10% | -1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSMR и CGDV
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF (BSMR) составляет 0.33%, в то время как у Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) волатильность равна 3.27%. Это указывает на то, что BSMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSMR | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.33% | 3.27% | -2.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.95% | 10.07% | -9.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27% | 12.34% | -11.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.02% | 15.51% | -12.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.68% | 15.51% | -9.83% |
Сравнение комиссий BSMR и CGDV
BSMR берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии CGDV в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSMR и CGDV
Дивидендная доходность BSMR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности CGDV в 1.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF | 2.71% | 2.77% | 2.78% | 2.72% | 1.40% | 1.00% | 1.49% | 0.45% |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 1.19% | 1.29% | 1.60% | 1.65% | 1.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BSMR and CGDV have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CGDV has higher volatility (3.27%) compared to BSMR (0.33%). In terms of maximum drawdown, BSMR dropped -13.49% vs CGDV's -21.82%.
On 3-year performance, CGDV leads with 23.15% vs 2.79% for BSMR. On fees, BSMR is cheaper at 0.18% per year. On volatility, BSMR has been the lower-risk option at 0.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CGDV has performed better with a 23.15% return vs 2.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BSMR is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.33% for CGDV.
BSMR has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 1.19% for CGDV.
BSMR is categorized as Municipal Bonds, while CGDV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Invesco and Capital Group. Their fees differ too: 0.18% for BSMR and 0.33% for CGDV.
BSMR currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSMR и CGDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор