Сравнение BSMR с CGDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF (BSMR) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV).
BSMR и CGDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSMR - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco BulletShares Municipal Bond 2027 Index. Фонд был запущен 25 сент. 2019 г.. CGDV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности BSMR и CGDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSMR и CGDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF | 0.56% | 3.10% | 1.51% | 4.47% | -4.46% |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | -1.69% | 25.50% | 20.10% | 28.81% | -2.89% |
Доходность по периодам
С начала года, BSMR показывает доходность 0.56%, что значительно выше, чем у CGDV с доходностью -1.69%.
BSMR
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 3.19%
- 3 года*
- 2.47%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- —
CGDV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- -1.69%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 21.40%
- 3 года*
- 21.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSMR и CGDV
BSMR берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии CGDV в 0.33%.
Доходность на риск
BSMR vs. CGDV — Ранг доходности на риск
BSMR
CGDV
Сравнение BSMR c CGDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF (BSMR) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSMR | CGDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.28 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.86 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.29 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.99 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.87 | 8.44 | -2.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSMR | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.28 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 1.05 | -0.84 |
Корреляция
Корреляция между BSMR и CGDV составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSMR и CGDV
Дивидендная доходность BSMR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности CGDV в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF | 2.75% | 2.77% | 2.78% | 2.72% | 1.40% | 1.00% | 1.49% | 0.45% |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 1.33% | 1.29% | 1.60% | 1.65% | 1.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BSMR и CGDV
Максимальная просадка BSMR за все время составила -13.49%, что меньше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMR и CGDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSMR | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.49% | -21.82% | +8.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.60% | -10.91% | +8.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -6.61% | +6.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.57% | -3.72% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.54% | 2.57% | -2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSMR и CGDV
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF (BSMR) составляет 0.41%, в то время как у Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что BSMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSMR | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.41% | 5.55% | -5.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.87% | 9.27% | -8.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47% | 16.76% | -14.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.04% | 15.61% | -12.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.80% | 15.61% | -9.81% |