Сравнение BSMR с SCMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF (BSMR) и Schwab Municipal Bond ETF (SCMB).
BSMR и SCMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSMR - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco BulletShares Municipal Bond 2027 Index. Фонд был запущен 25 сент. 2019 г.. SCMB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность ICE AMT-Free Core U.S. National Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 11 окт. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BSMR и SCMB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSMR и SCMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF | 0.56% | 3.10% | 1.51% | 4.47% | 2.63% |
SCMB Schwab Municipal Bond ETF | -0.33% | 3.78% | 0.91% | 5.86% | 3.05% |
Доходность по периодам
С начала года, BSMR показывает доходность 0.56%, что значительно выше, чем у SCMB с доходностью -0.33%.
BSMR
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 3.19%
- 3 года*
- 2.47%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- —
SCMB
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 3.75%
- 3 года*
- 2.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSMR и SCMB
BSMR берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SCMB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BSMR vs. SCMB — Ранг доходности на риск
BSMR
SCMB
Сравнение BSMR c SCMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF (BSMR) и Schwab Municipal Bond ETF (SCMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSMR | SCMB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 0.91 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.18 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.21 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.08 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.87 | 3.02 | +2.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSMR | SCMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 0.91 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.91 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между BSMR и SCMB составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSMR и SCMB
Дивидендная доходность BSMR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности SCMB в 3.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF | 2.75% | 2.77% | 2.78% | 2.72% | 1.40% | 1.00% | 1.49% | 0.45% |
SCMB Schwab Municipal Bond ETF | 3.45% | 3.36% | 3.34% | 3.10% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BSMR и SCMB
Максимальная просадка BSMR за все время составила -13.49%, что больше максимальной просадки SCMB в -6.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMR и SCMB.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSMR | SCMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.49% | -6.13% | -7.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.60% | -3.79% | +1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -2.24% | +1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.57% | -1.32% | -2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.54% | 1.35% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSMR и SCMB
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF (BSMR) составляет 0.41%, в то время как у Schwab Municipal Bond ETF (SCMB) волатильность равна 1.39%. Это указывает на то, что BSMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSMR | SCMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.41% | 1.39% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.87% | 2.03% | -1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47% | 4.15% | -1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.04% | 4.21% | -1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.80% | 4.21% | +1.59% |