PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSMR с OVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSMR с OVM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BSMR (Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF) and OVM (Overlay Shares Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. BSMR is passively managed, while OVM is actively managed. Over the past 5 years, BSMR returned 0.48%/yr vs 1.59%/yr for OVM. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. BSMR charges 0.18%/yr vs 0.82%/yr for OVM.

Доходность

Сравнение доходности BSMR и OVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF (BSMR) и Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSMR показывает доходность 1.04%, что значительно ниже, чем у OVM с доходностью 3.96%.

BSMR

1 день
0.05%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.04%
6 месяцев
1.31%
1 год
4.16%
3 года*
3.03%
5 лет*
0.48%
10 лет*
—

OVM

1 день
-0.17%
1 месяц
1.10%
С начала года
3.96%
6 месяцев
4.16%
1 год
11.81%
3 года*
5.37%
5 лет*
1.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSMR и OVM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BSMR
Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF		1.04%3.10%1.51%4.47%-7.60%1.09%4.97%0.16%
OVM
Overlay Shares Municipal Bond ETF		3.96%4.14%3.42%7.35%-11.26%4.22%6.17%1.72%

Correlation

The correlation between BSMR and OVM is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2019 г.

0.48

The correlation between BSMR and OVM shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.56 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BSMR и OVM

Секторы
BSMR
OVM

Финансовые услуги

1.9%
11.8%

Потребительский циклический сектор

0.0%
10.1%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.6%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Финансовые услуги

BSMR
1.9%
OVM
11.8%

Потребительский циклический сектор

BSMR
0.0%
OVM
10.1%

Сырьевые материалы

BSMR

-

OVM
1.8%

Коммуникационные услуги

BSMR

-

OVM
11.2%

Потребительский защитный сектор

BSMR

-

OVM
4.9%

Энергетика

BSMR

-

OVM
3.5%

Здравоохранение

BSMR

-

OVM
8.5%

Промышленность

BSMR

-

OVM
8.3%

Недвижимость

BSMR

-

OVM
1.9%

Технологии

BSMR

-

OVM
35.6%

Коммунальные услуги

BSMR

-

OVM
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF

Overlay Shares Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с BSMR:
BSMR с MUBBSMR с CGDVBSMR с IBMMBSMR с ZTAXBSMR с CABSMR с CALIBSMR с SCMB
Часто сравнивают с OVM:
OVM с FBNDOVM с ACTHXOVM с HYMBOVM с MEAROVM с OVFOVM с MMINOVM с IBMO

Доходность на риск

BSMR vs. OVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSMR
Ранг доходности на риск BSMR: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSMR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSMR: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSMR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSMR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSMR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
OVM
Ранг доходности на риск OVM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVM: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSMR c OVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF (BSMR) и Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSMROVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.33
2.85

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.57
4.24

+1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.74

1.58

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.37

4.86

+2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.41

18.92

+4.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSMR vs. OVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSMR на текущий момент составляет 3.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OVM равному 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSMR и OVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSMROVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.33

2.85

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.30

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.43

-0.21

Просадки

Сравнение просадок BSMR и OVM

Максимальная просадка BSMR за все время составила -13.49%, что меньше максимальной просадки OVM в -15.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMR и OVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSMROVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.49%

-15.58%

+2.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.57%

-2.44%

+1.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.50%

-8.20%

+4.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.02%

-15.58%

+3.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.17%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.49%

-4.01%

+0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.18%

0.63%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности BSMR и OVM

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF (BSMR) составляет 0.34%, в то время как у Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM) волатильность равна 1.26%. Это указывает на то, что BSMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSMROVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.34%

1.26%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.92%

3.36%

-2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25%

4.16%

-2.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.03%

5.39%

-2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.72%

6.55%

-0.83%

Сравнение комиссий BSMR и OVM

BSMR берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии OVM в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSMR и OVM

Дивидендная доходность BSMR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности OVM в 6.11%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BSMR
Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF		2.72%2.77%2.78%2.72%1.40%1.00%1.49%0.45%
OVM
Overlay Shares Municipal Bond ETF		6.11%5.45%4.91%4.66%4.21%6.10%3.97%0.58%

Часто задаваемые вопросы

BSMR and OVM have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OVM has higher volatility (1.26%) compared to BSMR (0.34%). In terms of maximum drawdown, BSMR dropped -13.49% vs OVM's -15.58%.

On 5-year performance, OVM leads with 1.59% vs 0.48% for BSMR. On fees, BSMR is cheaper at 0.18% per year. On volatility, BSMR has been the lower-risk option at 0.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OVM has performed better with a 1.59% return vs 0.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSMR is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.82% for OVM.

OVM has the higher dividend yield at 6.11%, compared with 2.72% for BSMR.

They also come from different issuers: Invesco and Liquid Strategies. Their fees differ too: 0.18% for BSMR and 0.82% for OVM.

BSMR currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs 2.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSMR и OVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор