Сравнение BSMR с OVM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF (BSMR) и Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM).
BSMR и OVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSMR - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco BulletShares Municipal Bond 2027 Index. Фонд был запущен 25 сент. 2019 г.. OVM - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности BSMR и OVM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSMR и OVM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF | 0.56% | 3.10% | 1.51% | 4.47% | -7.60% | 1.09% | 4.97% | 0.16% |
OVM Overlay Shares Municipal Bond ETF | 1.60% | 4.14% | 3.42% | 7.35% | -11.26% | 4.22% | 6.17% | 1.72% |
Доходность по периодам
С начала года, BSMR показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у OVM с доходностью 1.60%.
BSMR
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 3.19%
- 3 года*
- 2.47%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- —
OVM
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 3.61%
- 1 год
- 7.75%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSMR и OVM
BSMR берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии OVM в 0.82%.
Доходность на риск
BSMR vs. OVM — Ранг доходности на риск
BSMR
OVM
Сравнение BSMR c OVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF (BSMR) и Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSMR | OVM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.37 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.92 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.29 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 2.04 | -0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.87 | 8.11 | -2.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSMR | OVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.37 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.29 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.38 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между BSMR и OVM составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSMR и OVM
Дивидендная доходность BSMR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности OVM в 6.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF | 2.75% | 2.77% | 2.78% | 2.72% | 1.40% | 1.00% | 1.49% | 0.45% |
OVM Overlay Shares Municipal Bond ETF | 6.73% | 5.45% | 4.91% | 4.66% | 4.21% | 6.10% | 3.97% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок BSMR и OVM
Максимальная просадка BSMR за все время составила -13.49%, что меньше максимальной просадки OVM в -15.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMR и OVM.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSMR | OVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.49% | -15.58% | +2.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.60% | -3.87% | +1.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.02% | -15.58% | +3.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -1.47% | +1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.57% | -4.11% | +0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.54% | 0.98% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSMR и OVM
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF (BSMR) составляет 0.41%, в то время как у Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM) волатильность равна 1.99%. Это указывает на то, что BSMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSMR | OVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.41% | 1.99% | -1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.87% | 3.37% | -2.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47% | 5.67% | -3.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.04% | 5.37% | -2.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.80% | 6.60% | -0.80% |