Сравнение BSMR с ZTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF (BSMR) и X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX).
BSMR и ZTAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSMR - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco BulletShares Municipal Bond 2027 Index. Фонд был запущен 25 сент. 2019 г.. ZTAX - это активно управляемый фонд от X-Square. Фонд был запущен 18 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности BSMR и ZTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSMR и ZTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF | 0.56% | 3.10% | 1.51% | 3.50% |
ZTAX X-Square Municipal Income Tax Free ETF | 0.90% | -1.02% | 7.98% | 9.14% |
Доходность по периодам
С начала года, BSMR показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у ZTAX с доходностью 0.90%.
BSMR
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 3.19%
- 3 года*
- 2.47%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- —
ZTAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 5.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSMR и ZTAX
BSMR берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ZTAX в 1.14%.
Доходность на риск
BSMR vs. ZTAX — Ранг доходности на риск
BSMR
ZTAX
Сравнение BSMR c ZTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF (BSMR) и X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSMR | ZTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 0.21 | +1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 0.49 | +1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.08 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 0.52 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.87 | 1.39 | +4.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSMR | ZTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 0.21 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.22 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между BSMR и ZTAX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSMR и ZTAX
Дивидендная доходность BSMR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности ZTAX в 4.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF | 2.75% | 2.77% | 2.78% | 2.72% | 1.40% | 1.00% | 1.49% | 0.45% |
ZTAX X-Square Municipal Income Tax Free ETF | 4.52% | 4.58% | 4.55% | 2.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BSMR и ZTAX
Максимальная просадка BSMR за все время составила -13.49%, что меньше максимальной просадки ZTAX в -15.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMR и ZTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSMR | ZTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.49% | -15.33% | +1.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.60% | -10.47% | +7.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -5.92% | +5.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.57% | -6.87% | +3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.54% | 3.92% | -3.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSMR и ZTAX
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF (BSMR) составляет 0.41%, в то время как у X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что BSMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSMR | ZTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.41% | 9.47% | -9.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.87% | 24.05% | -23.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47% | 25.93% | -23.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.04% | 27.25% | -24.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.80% | 27.25% | -21.45% |