PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSMR с SUB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSMR с SUB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF (BSMR) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB).

BSMR и SUB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSMR - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco BulletShares Municipal Bond 2027 Index. Фонд был запущен 25 сент. 2019 г.. SUB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE Short Maturity AMT-Free US National Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BSMR и SUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF (BSMR) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSMR и SUB

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BSMR
Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF		0.56%3.10%1.51%4.47%-7.60%1.09%4.97%0.16%
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF		0.33%3.64%2.17%2.91%-2.05%0.03%2.51%0.72%

Доходность по периодам

С начала года, BSMR показывает доходность 0.56%, что значительно выше, чем у SUB с доходностью 0.33%.

BSMR

1 день
-0.06%
1 месяц
-0.37%
С начала года
0.56%
6 месяцев
1.16%
1 год
3.19%
3 года*
2.47%
5 лет*
0.66%
10 лет*
—

SUB

1 день
0.10%
1 месяц
-0.44%
С начала года
0.33%
6 месяцев
1.05%
1 год
3.30%
3 года*
2.79%
5 лет*
1.41%
10 лет*
1.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF

iShares Short-Term National Muni Bond ETF

Часто сравнивают с BSMR:
BSMR с MUBBSMR с CGDVBSMR с IBMMBSMR с CABSMR с CALIBSMR с SCMBBSMR с OVM
Часто сравнивают с SUB:
SUB с MUBSUB с VTESSUB с VTEBSUB с SGOVSUB с SHMSUB с JMSTSUB с SMB

Сравнение комиссий BSMR и SUB

BSMR берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SUB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BSMR
Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF

Доходность на риск

BSMR vs. SUB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSMR
Ранг доходности на риск BSMR: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSMR: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSMR: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSMR: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSMR: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSMR: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SUB
Ранг доходности на риск SUB: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUB: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUB: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUB: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUB: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUB: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSMR c SUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF (BSMR) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSMRSUBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

2.21

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

2.66

-0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.60

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

2.81

-1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.87

10.21

-4.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSMR vs. SUB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSMR на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа SUB равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSMR и SUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSMRSUBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

2.21

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.87

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.42

-0.21

Корреляция

Корреляция между BSMR и SUB составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSMR и SUB

Дивидендная доходность BSMR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности SUB в 2.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSMR
Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF		2.75%2.77%2.78%2.72%1.40%1.00%1.49%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF		2.48%2.42%2.10%1.73%0.86%0.72%1.23%1.58%1.32%0.95%0.75%0.77%

Просадки

Сравнение просадок BSMR и SUB

Максимальная просадка BSMR за все время составила -13.49%, что больше максимальной просадки SUB в -9.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMR и SUB.

Загрузка...

Показатели просадок

BSMRSUBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.49%

-9.46%

-4.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.60%

-1.23%

-1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.02%

-4.35%

-7.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-9.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-0.56%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.57%

-0.92%

-2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.54%

0.34%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности BSMR и SUB

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF (BSMR) составляет 0.41%, в то время как у iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) волатильность равна 0.52%. Это указывает на то, что BSMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSMRSUBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.41%

0.52%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.87%

0.81%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47%

1.51%

+0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.04%

1.64%

+1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.80%

2.59%

+3.21%