Сравнение BSMIX с NASDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund (BSMIX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX).
BSMIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 13 авг. 2015 г.. NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности BSMIX и NASDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSMIX и NASDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMIX iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund | 2.02% | 11.92% | 12.04% | 17.15% | -18.39% | 18.00% | 20.28% | 27.62% | -10.22% | 16.75% |
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | -6.04% | 21.00% | 36.91% | 54.69% | -32.57% | 27.32% | 48.59% | 38.22% | -1.21% | 31.27% |
Доходность по периодам
С начала года, BSMIX показывает доходность 2.02%, что значительно выше, чем у NASDX с доходностью -6.04%. За последние 10 лет акции BSMIX уступали акциям NASDX по среднегодовой доходности: 10.48% против 19.48% соответственно.
BSMIX
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- 2.02%
- 6 месяцев
- 3.97%
- 1 год
- 23.03%
- 3 года*
- 13.17%
- 5 лет*
- 5.06%
- 10 лет*
- 10.48%
NASDX
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -6.04%
- 6 месяцев
- -4.08%
- 1 год
- 22.65%
- 3 года*
- 25.90%
- 5 лет*
- 14.78%
- 10 лет*
- 19.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSMIX и NASDX
BSMIX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии NASDX в 0.63%.
Доходность на риск
BSMIX vs. NASDX — Ранг доходности на риск
BSMIX
NASDX
Сравнение BSMIX c NASDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund (BSMIX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSMIX | NASDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.04 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.63 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.87 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.05 | 7.07 | -0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSMIX | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.04 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.64 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.86 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.29 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между BSMIX и NASDX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSMIX и NASDX
Дивидендная доходность BSMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности NASDX в 3.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMIX iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund | 2.84% | 2.90% | 2.04% | 1.37% | 4.94% | 4.77% | 4.42% | 2.83% | 4.33% | 2.83% | 1.45% | 0.00% |
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | 3.80% | 3.76% | 16.95% | 7.61% | 3.75% | 2.59% | 1.28% | 7.09% | 2.47% | 1.65% | 0.75% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок BSMIX и NASDX
Максимальная просадка BSMIX за все время составила -41.32%, что меньше максимальной просадки NASDX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMIX и NASDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSMIX | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.32% | -83.16% | +41.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.24% | -12.70% | -1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.33% | -35.33% | +7.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.32% | -35.33% | -5.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.28% | -8.91% | +2.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.52% | -34.59% | +27.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 3.37% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSMIX и NASDX
iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund (BSMIX) имеет более высокую волатильность в 7.34% по сравнению с Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) с волатильностью 6.54%. Это указывает на то, что BSMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSMIX | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.34% | 6.54% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.15% | 12.89% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.14% | 22.75% | -0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.16% | 23.07% | -1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.66% | 22.63% | -0.97% |