PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSMIX с DFISX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSMIX с DFISX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund (BSMIX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX).

BSMIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 13 авг. 2015 г.. DFISX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности BSMIX и DFISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund (BSMIX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSMIX и DFISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BSMIX
iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund		2.02%11.92%12.04%17.15%-18.39%18.00%20.28%27.62%-10.22%16.75%
DFISX
DFA International Small Company Portfolio		1.00%36.35%3.76%14.46%-17.13%10.71%9.27%24.18%-19.42%24.78%

Доходность по периодам

С начала года, BSMIX показывает доходность 2.02%, что значительно выше, чем у DFISX с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции BSMIX превзошли акции DFISX по среднегодовой доходности: 10.48% против 7.99% соответственно.

BSMIX

1 день
3.44%
1 месяц
-5.81%
С начала года
2.02%
6 месяцев
3.97%
1 год
23.03%
3 года*
13.17%
5 лет*
5.06%
10 лет*
10.48%

DFISX

1 день
3.03%
1 месяц
-7.73%
С начала года
1.00%
6 месяцев
5.20%
1 год
30.54%
3 года*
15.42%
5 лет*
6.89%
10 лет*
7.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund

DFA International Small Company Portfolio

Часто сравнивают с BSMIX:
BSMIX с BKLCBSMIX с PRFZBSMIX с BKMCBSMIX с VBRBSMIX с IWMBSMIX с VOOBSMIX с SPY
Часто сравнивают с DFISX:
DFISX с DISVXDFISX с VTMGXDFISX с DFISDFISX с VTIAXDFISX с FNDCDFISX с DFIVXDFISX с AVDV

Сравнение комиссий BSMIX и DFISX

BSMIX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии DFISX в 0.39%.

DFISX
DFA International Small Company Portfolio
BSMIX
iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund

Доходность на риск

BSMIX vs. DFISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSMIX
Ранг доходности на риск BSMIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSMIX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSMIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSMIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSMIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSMIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
DFISX
Ранг доходности на риск DFISX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFISX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFISX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFISX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFISX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFISX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSMIX c DFISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund (BSMIX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSMIXDFISXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.99

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

2.56

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.39

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

2.34

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.05

9.16

-2.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSMIX vs. DFISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSMIX на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа DFISX равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSMIX и DFISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSMIXDFISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.99

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.44

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.50

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.45

+0.04

Корреляция

Корреляция между BSMIX и DFISX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSMIX и DFISX

Дивидендная доходность BSMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности DFISX в 3.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSMIX
iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund		2.84%2.90%2.04%1.37%4.94%4.77%4.42%2.83%4.33%2.83%1.45%0.00%
DFISX
DFA International Small Company Portfolio		3.11%3.19%3.39%3.01%3.51%3.06%1.71%4.54%7.74%1.27%4.44%4.47%

Просадки

Сравнение просадок BSMIX и DFISX

Максимальная просадка BSMIX за все время составила -41.32%, что меньше максимальной просадки DFISX в -60.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMIX и DFISX.

Загрузка...

Показатели просадок

BSMIXDFISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.32%

-60.66%

+19.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.24%

-11.96%

-2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.33%

-35.06%

+6.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.32%

-43.00%

+1.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.28%

-9.09%

+2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.52%

-11.69%

+4.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

3.05%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности BSMIX и DFISX

iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund (BSMIX) имеет более высокую волатильность в 7.34% по сравнению с DFA International Small Company Portfolio (DFISX) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что BSMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSMIXDFISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.34%

6.81%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.15%

10.46%

+2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.14%

15.63%

+6.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.16%

15.80%

+5.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.66%

16.13%

+5.53%