Сравнение BSMC с VTWV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) и Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV).
BSMC и VTWV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSMC - это активно управляемый фонд от Brandes. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г.. VTWV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности BSMC и VTWV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSMC и VTWV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BSMC Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF | 4.87% | 15.52% | 10.21% | 11.69% |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | 5.55% | 12.72% | 7.83% | 18.84% |
Доходность по периодам
С начала года, BSMC показывает доходность 4.87%, что значительно ниже, чем у VTWV с доходностью 5.55%.
BSMC
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- 4.87%
- 6 месяцев
- 8.71%
- 1 год
- 24.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTWV
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- 5.55%
- 6 месяцев
- 8.39%
- 1 год
- 28.79%
- 3 года*
- 13.98%
- 5 лет*
- 5.59%
- 10 лет*
- 9.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSMC и VTWV
BSMC берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VTWV в 0.10%.
Доходность на риск
BSMC vs. VTWV — Ранг доходности на риск
BSMC
VTWV
Сравнение BSMC c VTWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) и Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSMC | VTWV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.30 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.88 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 2.07 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.87 | 8.17 | -0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSMC | VTWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.30 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.46 | +0.62 |
Корреляция
Корреляция между BSMC и VTWV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSMC и VTWV
Дивидендная доходность BSMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности VTWV в 1.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMC Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF | 0.99% | 1.17% | 1.02% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | 1.76% | 1.79% | 1.78% | 2.02% | 2.07% | 1.60% | 1.49% | 1.82% | 2.04% | 1.63% | 1.57% | 2.03% |
Просадки
Сравнение просадок BSMC и VTWV
Максимальная просадка BSMC за все время составила -19.15%, что меньше максимальной просадки VTWV в -45.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMC и VTWV.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSMC | VTWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.15% | -45.73% | +26.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.60% | -13.90% | +1.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.77% | -4.82% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.71% | -7.89% | +5.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 3.53% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSMC и VTWV
Текущая волатильность для Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) составляет 5.31%, в то время как у Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что BSMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSMC | VTWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 6.40% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.45% | 13.23% | -2.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.31% | 22.20% | -2.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.25% | 21.82% | -5.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.25% | 23.50% | -7.25% |