PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSMC с VIOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSMC с VIOV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSMC (Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF) and VIOV (Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. BSMC is actively managed, while VIOV is passively managed. Over the past year, BSMC returned 25.58% vs 39.23% for VIOV. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. BSMC charges 0.70%/yr vs 0.10%/yr for VIOV.

Доходность

Сравнение доходности BSMC и VIOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSMC показывает доходность 10.45%, что значительно ниже, чем у VIOV с доходностью 16.76%.

BSMC

1 день
1.10%
1 месяц
1.03%
С начала года
10.45%
6 месяцев
12.04%
1 год
25.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VIOV

1 день
1.28%
1 месяц
2.37%
С начала года
16.76%
6 месяцев
16.74%
1 год
39.23%
3 года*
15.58%
5 лет*
6.02%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSMC и VIOV

2026 (YTD)202520242023
BSMC
Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF		10.45%15.52%10.21%11.69%
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF		16.76%6.63%7.44%20.41%

Correlation

The correlation between BSMC and VIOV is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2023 г.

0.91

The correlation between BSMC and VIOV has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BSMC и VIOV

Секторы
BSMC
VIOV

Здравоохранение

21.3%
7.5%

Промышленность

19.1%
12.7%

Технологии

14.7%
10.6%

Потребительский защитный сектор

13.0%
3.8%

Финансовые услуги

10.4%
19.8%

Энергетика

7.5%
9.1%

Потребительский циклический сектор

6.6%
15.4%

Коммуникационные услуги

3.9%
3.4%

Сырьевые материалы

3.4%
6.3%

Недвижимость

-

8.8%

Коммунальные услуги

-

1.9%

Здравоохранение

BSMC
21.3%
VIOV
7.5%

Промышленность

BSMC
19.1%
VIOV
12.7%

Технологии

BSMC
14.7%
VIOV
10.6%

Потребительский защитный сектор

BSMC
13.0%
VIOV
3.8%

Финансовые услуги

BSMC
10.4%
VIOV
19.8%

Энергетика

BSMC
7.5%
VIOV
9.1%

Потребительский циклический сектор

BSMC
6.6%
VIOV
15.4%

Коммуникационные услуги

BSMC
3.9%
VIOV
3.4%

Сырьевые материалы

BSMC
3.4%
VIOV
6.3%

Недвижимость

BSMC

-

VIOV
8.8%

Коммунальные услуги

BSMC

-

VIOV
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF

Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF

Часто сравнивают с BSMC:
BSMC с VOTBSMC с AVUVBSMC с TSCVBSMC с BINVBSMC с JPSVBSMC с RWJBSMC с SLYV
Часто сравнивают с VIOV:
VIOV с AVUVVIOV с VBRVIOV с VIOOVIOV с VIOGVIOV с IJSVIOV с VSIAXVIOV с SLYV

Доходность на риск

BSMC vs. VIOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSMC
Ранг доходности на риск BSMC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSMC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSMC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSMC: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSMC: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSMC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
VIOV
Ранг доходности на риск VIOV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIOV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOV: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSMC c VIOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSMCVIOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.15

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
3.06

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.37

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

4.23

-1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.09

13.76

-3.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSMC vs. VIOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSMC на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIOV равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSMC и VIOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSMCVIOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.15

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.54

+0.62

Просадки

Сравнение просадок BSMC и VIOV

Максимальная просадка BSMC за все время составила -19.15%, что меньше максимальной просадки VIOV в -47.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMC и VIOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSMCVIOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.15%

-47.36%

+28.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.02%

-9.33%

+0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.44%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.44%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-0.02%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.68%

-7.38%

+4.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.86%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности BSMC и VIOV

Текущая волатильность для Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) составляет 4.09%, в то время как у Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) волатильность равна 4.56%. Это указывает на то, что BSMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSMCVIOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

4.56%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

11.63%

-1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.50%

18.35%

-3.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.09%

21.96%

-5.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.09%

23.89%

-7.80%

Сравнение комиссий BSMC и VIOV

BSMC берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VIOV в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSMC и VIOV

Дивидендная доходность BSMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности VIOV в 1.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSMC
Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF		0.94%1.17%1.02%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF		1.57%1.69%1.78%2.18%1.81%1.59%1.42%1.60%1.76%1.43%1.17%1.32%

Часто задаваемые вопросы

BSMC and VIOV have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIOV has higher volatility (4.56%) compared to BSMC (4.09%). In terms of maximum drawdown, BSMC dropped -19.15% vs VIOV's -47.36%.

On 1-year performance, VIOV leads with 39.23% vs 25.58% for BSMC. On fees, VIOV is cheaper at 0.10% per year. On volatility, BSMC has been the lower-risk option at 4.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VIOV has performed better with a 39.23% return vs 25.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIOV is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.70% for BSMC.

VIOV has the higher dividend yield at 1.57%, compared with 0.94% for BSMC.

They also come from different issuers: Brandes and Vanguard. Their fees differ too: 0.70% for BSMC and 0.10% for VIOV.

VIOV currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSMC и VIOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор