PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSMC с SVAL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSMC с SVAL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) и iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL).

BSMC и SVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSMC - это активно управляемый фонд от Brandes. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г.. SVAL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Focused Value Select Index. Фонд был запущен 27 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности BSMC и SVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) и iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSMC и SVAL

2026 (YTD)202520242023
BSMC
Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF		4.87%15.52%10.21%11.69%
SVAL
iShares US Small Cap Value Factor ETF		5.96%8.23%7.54%19.30%

Доходность по периодам

С начала года, BSMC показывает доходность 4.87%, что значительно ниже, чем у SVAL с доходностью 5.96%.

BSMC

1 день
0.45%
1 месяц
-5.77%
С начала года
4.87%
6 месяцев
8.71%
1 год
24.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SVAL

1 день
0.90%
1 месяц
-3.53%
С начала года
5.96%
6 месяцев
9.81%
1 год
23.91%
3 года*
13.29%
5 лет*
5.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF

iShares US Small Cap Value Factor ETF

Часто сравнивают с BSMC:
BSMC с VOTBSMC с AVUVBSMC с SLYVBSMC с JPSVBSMC с BINVBSMC с XSVMBSMC с OMFS
Часто сравнивают с SVAL:
SVAL с AVUVSVAL с SPYVSVAL с XSVMSVAL с IJSSVAL с SLYVSVAL с IWOSVAL с SCHD

Сравнение комиссий BSMC и SVAL

BSMC берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SVAL в 0.20%.

BSMC
Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF
SVAL
iShares US Small Cap Value Factor ETF

Доходность на риск

BSMC vs. SVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSMC
Ранг доходности на риск BSMC: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSMC: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSMC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSMC: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSMC: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSMC: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SVAL
Ранг доходности на риск SVAL: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVAL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVAL: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVAL: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVAL: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVAL: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSMC c SVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) и iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSMCSVALDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.07

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

1.59

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.22

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

1.78

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.87

6.16

+1.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSMC vs. SVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSMC на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SVAL равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSMC и SVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSMCSVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.07

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.64

+0.44

Корреляция

Корреляция между BSMC и SVAL составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSMC и SVAL

Дивидендная доходность BSMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности SVAL в 2.48%

TTM202520242023202220212020
BSMC
Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF		0.99%1.17%1.02%0.15%0.00%0.00%0.00%
SVAL
iShares US Small Cap Value Factor ETF		2.48%2.33%1.82%2.25%2.09%2.33%0.28%

Просадки

Сравнение просадок BSMC и SVAL

Максимальная просадка BSMC за все время составила -19.15%, что меньше максимальной просадки SVAL в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMC и SVAL.

Загрузка...

Показатели просадок

BSMCSVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.15%

-27.44%

+8.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.60%

-13.52%

+0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.77%

-4.80%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.71%

-8.75%

+6.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

3.91%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности BSMC и SVAL

Текущая волатильность для Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) составляет 5.31%, в то время как у iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что BSMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSMCSVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

5.77%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

12.73%

-2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.31%

22.46%

-3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

22.51%

-6.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.25%

23.49%

-7.24%