PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSMC с SVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSMC с SVAL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BSMC (Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF) and SVAL (iShares US Small Cap Value Factor ETF) are both Small Cap Value Equities funds. BSMC is actively managed, while SVAL is passively managed. Over the past year, BSMC returned 23.93% vs 37.13% for SVAL. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. BSMC charges 0.70%/yr vs 0.20%/yr for SVAL.

Доходность

Сравнение доходности BSMC и SVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) и iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSMC показывает доходность 9.66%, что значительно ниже, чем у SVAL с доходностью 19.67%.

BSMC

1 день
0.45%
1 месяц
0.30%
С начала года
9.66%
6 месяцев
9.35%
1 год
23.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SVAL

1 день
0.40%
1 месяц
3.18%
С начала года
19.67%
6 месяцев
17.31%
1 год
37.13%
3 года*
18.89%
5 лет*
7.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSMC и SVAL

2026 (YTD)202520242023
BSMC
Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF		9.66%15.52%10.21%11.69%
SVAL
iShares US Small Cap Value Factor ETF		19.67%8.23%7.54%20.13%

Correlation

The correlation between BSMC and SVAL is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2023 г.

0.85

The correlation between BSMC and SVAL has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BSMC и SVAL

Секторы
BSMC
SVAL

Здравоохранение

22.1%
10.2%

Промышленность

19.1%
15.2%

Технологии

15.8%
12.1%

Потребительский защитный сектор

12.4%
4.0%

Финансовые услуги

9.8%
23.2%

Энергетика

7.0%
8.3%

Потребительский циклический сектор

6.5%
12.9%

Сырьевые материалы

3.7%
5.6%

Коммуникационные услуги

3.5%
1.0%

Недвижимость

-

3.1%

Коммунальные услуги

-

3.6%

Здравоохранение

BSMC
22.1%
SVAL
10.2%

Промышленность

BSMC
19.1%
SVAL
15.2%

Технологии

BSMC
15.8%
SVAL
12.1%

Потребительский защитный сектор

BSMC
12.4%
SVAL
4.0%

Финансовые услуги

BSMC
9.8%
SVAL
23.2%

Энергетика

BSMC
7.0%
SVAL
8.3%

Потребительский циклический сектор

BSMC
6.5%
SVAL
12.9%

Сырьевые материалы

BSMC
3.7%
SVAL
5.6%

Коммуникационные услуги

BSMC
3.5%
SVAL
1.0%

Недвижимость

BSMC

-

SVAL
3.1%

Коммунальные услуги

BSMC

-

SVAL
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF

iShares US Small Cap Value Factor ETF

Часто сравнивают с BSMC:
BSMC с VOTBSMC с TSCVBSMC с BINVBSMC с AVUVBSMC с RWJBSMC с JPSVBSMC с SLYV
Часто сравнивают с SVAL:
SVAL с AVUVSVAL с SPYVSVAL с XSVMSVAL с SLYVSVAL с IJSSVAL с IWOSVAL с SCHD

Доходность на риск

BSMC vs. SVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSMC
Ранг доходности на риск BSMC: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSMC: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSMC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSMC: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSMC: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSMC: 5757
Ранг коэф-та Мартина
SVAL
Ранг доходности на риск SVAL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVAL: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVAL: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVAL: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVAL: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVAL: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSMC c SVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) и iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BSMCSVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
2.10

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
3.05

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.37

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

4.17

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.40

13.13

-3.73

BSMC vs. SVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSMC на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SVAL равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSMC и SVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BSMC и SVAL

Максимальная просадка BSMC за все время составила -19.15%, что меньше максимальной просадки SVAL в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMC и SVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSMCSVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.15%

-27.44%

+8.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.02%

-8.94%

-0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.44%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.60%

-1.32%

-1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.65%

-8.44%

+5.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.84%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности BSMC и SVAL

Текущая волатильность для Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) составляет 3.71%, в то время как у iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что BSMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSMCSVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

4.03%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

11.69%

-1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.63%

17.82%

-3.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.06%

22.24%

-6.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

23.21%

-7.15%

Сравнение комиссий BSMC и SVAL

BSMC берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SVAL в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSMC и SVAL

Дивидендная доходность BSMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности SVAL в 2.14%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BSMC
Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF		0.95%1.17%1.02%0.15%0.00%0.00%0.00%
SVAL
iShares US Small Cap Value Factor ETF		2.14%2.33%1.82%2.25%2.09%2.33%0.28%

Часто задаваемые вопросы

BSMC and SVAL have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SVAL has higher volatility (4.03%) compared to BSMC (3.71%). In terms of maximum drawdown, BSMC dropped -19.15% vs SVAL's -27.44%.

On 1-year performance, SVAL leads with 37.13% vs 23.93% for BSMC. On fees, SVAL is cheaper at 0.20% per year. On volatility, BSMC has been the lower-risk option at 3.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SVAL has performed better with a 37.13% return vs 23.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SVAL is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.70% for BSMC.

SVAL has the higher dividend yield at 2.14%, compared with 0.95% for BSMC.

They also come from different issuers: Brandes and iShares. Their fees differ too: 0.70% for BSMC and 0.20% for SVAL.

SVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSMC и SVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор