PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSMC с SMIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSMC с SMIG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSMC (Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF) and SMIG (Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF) are both Small Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, BSMC returned 25.58% vs 12.78% for SMIG. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. BSMC charges 0.70%/yr vs 0.60%/yr for SMIG.

Доходность

Сравнение доходности BSMC и SMIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) и Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BSMC показывает доходность 10.45%, а SMIG немного выше – 10.67%.

BSMC

1 день
1.10%
1 месяц
1.03%
С начала года
10.45%
6 месяцев
12.04%
1 год
25.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMIG

1 день
0.44%
1 месяц
0.59%
С начала года
10.67%
6 месяцев
11.68%
1 год
12.78%
3 года*
13.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSMC и SMIG

2026 (YTD)202520242023
BSMC
Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF		10.45%15.52%10.21%11.69%
SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF		10.67%0.78%17.63%12.40%

Correlation

The correlation between BSMC and SMIG is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2023 г.

0.85

The correlation between BSMC and SMIG has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BSMC и SMIG

Секторы
BSMC
SMIG

Здравоохранение

21.3%
10.1%

Промышленность

19.1%
13.9%

Технологии

14.7%
19.8%

Потребительский защитный сектор

13.0%
2.4%

Финансовые услуги

10.4%
14.2%

Энергетика

7.5%
12.8%

Потребительский циклический сектор

6.6%
17.2%

Коммуникационные услуги

3.9%
2.2%

Сырьевые материалы

3.4%
7.9%

Недвижимость

-

6.9%

Коммунальные услуги

-

5.4%

Здравоохранение

BSMC
21.3%
SMIG
10.1%

Промышленность

BSMC
19.1%
SMIG
13.9%

Технологии

BSMC
14.7%
SMIG
19.8%

Потребительский защитный сектор

BSMC
13.0%
SMIG
2.4%

Финансовые услуги

BSMC
10.4%
SMIG
14.2%

Энергетика

BSMC
7.5%
SMIG
12.8%

Потребительский циклический сектор

BSMC
6.6%
SMIG
17.2%

Коммуникационные услуги

BSMC
3.9%
SMIG
2.2%

Сырьевые материалы

BSMC
3.4%
SMIG
7.9%

Недвижимость

BSMC

-

SMIG
6.9%

Коммунальные услуги

BSMC

-

SMIG
5.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF

Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF

Часто сравнивают с BSMC:
BSMC с VOTBSMC с AVUVBSMC с TSCVBSMC с BINVBSMC с RWJBSMC с JPSVBSMC с SLYV
Часто сравнивают с SMIG:
SMIG с SFLOSMIG с WASMXSMIG с AVUVSMIG с REGLSMIG с SMMDSMIG с FMDESMIG с IWMI

Доходность на риск

BSMC vs. SMIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSMC
Ранг доходности на риск BSMC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSMC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSMC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSMC: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSMC: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSMC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
SMIG
Ранг доходности на риск SMIG: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIG: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIG: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIG: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSMC c SMIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) и Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSMCSMIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.07

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
1.64

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.19

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

1.51

+1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.09

3.92

+6.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSMC vs. SMIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSMC на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа SMIG равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSMC и SMIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSMCSMIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.07

+0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.44

+0.72

Просадки

Сравнение просадок BSMC и SMIG

Максимальная просадка BSMC за все время составила -19.15%, примерно равная максимальной просадке SMIG в -19.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMC и SMIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSMCSMIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.15%

-19.65%

+0.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.02%

-8.52%

-0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-1.35%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.68%

-6.55%

+3.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

3.27%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности BSMC и SMIG

Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что BSMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSMCSMIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

3.50%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

8.39%

+1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.50%

11.96%

+2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.09%

16.19%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.09%

16.19%

-0.10%

Сравнение комиссий BSMC и SMIG

BSMC берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SMIG в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSMC и SMIG

Дивидендная доходность BSMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности SMIG в 1.74%

ПозицияTTM20252024202320222021
BSMC
Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF		0.94%1.17%1.02%0.15%0.00%0.00%
SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF		1.74%1.82%1.75%1.91%2.00%0.50%

Часто задаваемые вопросы

BSMC and SMIG have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSMC has higher volatility (4.09%) compared to SMIG (3.50%). In terms of maximum drawdown, BSMC dropped -19.15% vs SMIG's -19.65%.

On 1-year performance, BSMC leads with 25.58% vs 12.78% for SMIG. On fees, SMIG is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SMIG has been the lower-risk option at 3.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BSMC has performed better with a 25.58% return vs 12.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMIG is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.70% for BSMC.

SMIG has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 0.94% for BSMC.

They also come from different issuers: Brandes and Bahl & Gaynor. Their fees differ too: 0.70% for BSMC and 0.60% for SMIG.

BSMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSMC и SMIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор