PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSMC с SMIG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSMC с SMIG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) и Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG).

BSMC и SMIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSMC - это активно управляемый фонд от Brandes. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г.. SMIG - это активно управляемый фонд от Bahl & Gaynor. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BSMC и SMIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) и Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSMC и SMIG

2026 (YTD)202520242023
BSMC
Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF		4.87%15.52%10.21%11.69%
SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF		2.67%0.78%17.63%12.40%

Доходность по периодам

С начала года, BSMC показывает доходность 4.87%, что значительно выше, чем у SMIG с доходностью 2.67%.

BSMC

1 день
0.45%
1 месяц
-5.77%
С начала года
4.87%
6 месяцев
8.71%
1 год
24.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMIG

1 день
0.27%
1 месяц
-5.91%
С начала года
2.67%
6 месяцев
0.67%
1 год
4.18%
3 года*
10.28%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF

Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF

Часто сравнивают с BSMC:
BSMC с VOTBSMC с AVUVBSMC с SLYVBSMC с BINVBSMC с JPSVBSMC с XSVMBSMC с RWJ
Часто сравнивают с SMIG:
SMIG с SFLOSMIG с WASMXSMIG с AVUVSMIG с REGLSMIG с FMDESMIG с RWJSMIG с SMMD

Сравнение комиссий BSMC и SMIG

BSMC берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SMIG в 0.60%.

BSMC
Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF
SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF

Доходность на риск

BSMC vs. SMIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSMC
Ранг доходности на риск BSMC: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSMC: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSMC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSMC: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSMC: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSMC: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SMIG
Ранг доходности на риск SMIG: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIG: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIG: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIG: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIG: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIG: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSMC c SMIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) и Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSMCSMIGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

0.26

+1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

0.49

+1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.06

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

0.43

+1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.87

1.38

+6.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSMC vs. SMIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSMC на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа SMIG равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSMC и SMIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSMCSMIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

0.26

+1.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.35

+0.73

Корреляция

Корреляция между BSMC и SMIG составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSMC и SMIG

Дивидендная доходность BSMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности SMIG в 1.85%

TTM20252024202320222021
BSMC
Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF		0.99%1.17%1.02%0.15%0.00%0.00%
SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF		1.85%1.82%1.75%1.91%2.00%0.50%

Просадки

Сравнение просадок BSMC и SMIG

Максимальная просадка BSMC за все время составила -19.15%, примерно равная максимальной просадке SMIG в -19.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMC и SMIG.

Загрузка...

Показатели просадок

BSMCSMIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.15%

-19.65%

+0.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.60%

-11.92%

-0.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.77%

-6.76%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.71%

-6.72%

+4.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

3.69%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности BSMC и SMIG

Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что BSMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSMCSMIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

4.01%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

8.34%

+2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.31%

15.98%

+3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

16.32%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.25%

16.32%

-0.07%