Сравнение BSMC с SMCF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) и Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF).
BSMC и SMCF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSMC - это активно управляемый фонд от Brandes. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г.. SMCF - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности BSMC и SMCF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSMC и SMCF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BSMC Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF | 4.87% | 15.52% | 10.21% | 1.64% |
SMCF Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF | 6.58% | 9.56% | 16.30% | 4.47% |
Доходность по периодам
С начала года, BSMC показывает доходность 4.87%, что значительно ниже, чем у SMCF с доходностью 6.58%.
BSMC
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- 4.87%
- 6 месяцев
- 8.71%
- 1 год
- 24.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMCF
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- 6.58%
- 6 месяцев
- 8.47%
- 1 год
- 25.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSMC и SMCF
BSMC берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SMCF в 0.29%.
Доходность на риск
BSMC vs. SMCF — Ранг доходности на риск
BSMC
SMCF
Сравнение BSMC c SMCF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) и Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSMC | SMCF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.07 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.56 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 1.55 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.87 | 6.14 | +1.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSMC | SMCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.07 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.80 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между BSMC и SMCF составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSMC и SMCF
Дивидендная доходность BSMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности SMCF в 3.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BSMC Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF | 0.99% | 1.17% | 1.02% | 0.15% |
SMCF Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF | 3.67% | 3.91% | 0.61% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BSMC и SMCF
Максимальная просадка BSMC за все время составила -19.15%, что меньше максимальной просадки SMCF в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMC и SMCF.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSMC | SMCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.15% | -28.48% | +9.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.60% | -16.56% | +3.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.77% | -3.23% | -2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.71% | -5.61% | +2.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 4.18% | -1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSMC и SMCF
Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что BSMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSMC | SMCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 3.91% | +1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.45% | 11.95% | -1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.31% | 23.41% | -4.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.25% | 20.82% | -4.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.25% | 20.82% | -4.57% |