PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSMC с SMCF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSMC с SMCF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSMC (Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF) and SMCF (Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF) are both Small Cap Value Equities funds. BSMC is actively managed, while SMCF is passively managed. Over the past year, BSMC returned 25.58% vs 35.72% for SMCF. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BSMC charges 0.70%/yr vs 0.29%/yr for SMCF.

Доходность

Сравнение доходности BSMC и SMCF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) и Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSMC показывает доходность 10.45%, что значительно ниже, чем у SMCF с доходностью 15.16%.

BSMC

1 день
1.10%
1 месяц
1.03%
С начала года
10.45%
6 месяцев
12.04%
1 год
25.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMCF

1 день
1.24%
1 месяц
-1.23%
С начала года
15.16%
6 месяцев
14.89%
1 год
35.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSMC и SMCF

2026 (YTD)202520242023
BSMC
Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF		10.45%15.52%10.21%1.64%
SMCF
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF		15.16%9.56%16.30%4.47%

Correlation

The correlation between BSMC and SMCF is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2023 г.

0.80

The correlation between BSMC and SMCF has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BSMC и SMCF

Секторы
BSMC
SMCF

Здравоохранение

21.3%
4.4%

Промышленность

19.1%
9.8%

Технологии

14.7%
11.0%

Потребительский защитный сектор

13.0%
1.4%

Финансовые услуги

10.4%
50.0%

Энергетика

7.5%
18.2%

Потребительский циклический сектор

6.6%
2.6%

Коммуникационные услуги

3.9%
1.5%

Сырьевые материалы

3.4%
0.6%

Недвижимость

-

0.5%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

BSMC
21.3%
SMCF
4.4%

Промышленность

BSMC
19.1%
SMCF
9.8%

Технологии

BSMC
14.7%
SMCF
11.0%

Потребительский защитный сектор

BSMC
13.0%
SMCF
1.4%

Финансовые услуги

BSMC
10.4%
SMCF
50.0%

Энергетика

BSMC
7.5%
SMCF
18.2%

Потребительский циклический сектор

BSMC
6.6%
SMCF
2.6%

Коммуникационные услуги

BSMC
3.9%
SMCF
1.5%

Сырьевые материалы

BSMC
3.4%
SMCF
0.6%

Недвижимость

BSMC

-

SMCF
0.5%

Коммунальные услуги

BSMC

-

SMCF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF

Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF

Часто сравнивают с BSMC:
BSMC с VOTBSMC с TSCVBSMC с AVUVBSMC с BINVBSMC с JPSVBSMC с RWJBSMC с SLYV
Часто сравнивают с SMCF:
SMCF с SFLOSMCF с AVUVSMCF с DFSVSMCF с CALFSMCF с MSTYSMCF с DSMCSMCF с SDVY

Доходность на риск

BSMC vs. SMCF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSMC
Ранг доходности на риск BSMC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSMC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSMC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSMC: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSMC: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSMC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
SMCF
Ранг доходности на риск SMCF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCF: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCF: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCF: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCF: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSMC c SMCF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) и Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSMCSMCFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.23

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
3.18

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.40

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

5.03

-2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.09

13.54

-3.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSMC vs. SMCF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSMC на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMCF равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSMC и SMCF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSMCSMCFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.23

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.94

+0.22

Просадки

Сравнение просадок BSMC и SMCF

Максимальная просадка BSMC за все время составила -19.15%, что меньше максимальной просадки SMCF в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMC и SMCF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSMCSMCFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.15%

-28.48%

+9.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.02%

-7.13%

-1.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-1.23%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.68%

-5.28%

+2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.65%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности BSMC и SMCF

Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что BSMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSMCSMCFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

3.49%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

10.06%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.50%

16.13%

-1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.09%

20.31%

-4.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.09%

20.31%

-4.22%

Сравнение комиссий BSMC и SMCF

BSMC берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SMCF в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSMC и SMCF

Дивидендная доходность BSMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности SMCF в 3.40%

ПозицияTTM202520242023
BSMC
Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF		0.94%1.17%1.02%0.15%
SMCF
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF		3.40%3.91%0.61%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BSMC and SMCF have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSMC has higher volatility (4.09%) compared to SMCF (3.49%). In terms of maximum drawdown, BSMC dropped -19.15% vs SMCF's -28.48%.

On 1-year performance, SMCF leads with 35.72% vs 25.58% for BSMC. On fees, SMCF is cheaper at 0.29% per year. On volatility, SMCF has been the lower-risk option at 3.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMCF has performed better with a 35.72% return vs 25.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMCF is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.70% for BSMC.

SMCF has the higher dividend yield at 3.40%, compared with 0.94% for BSMC.

They also come from different issuers: Brandes and Themes. Their fees differ too: 0.70% for BSMC and 0.29% for SMCF.

SMCF currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSMC и SMCF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор