Сравнение BSMC с RZV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) и Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV).
BSMC и RZV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSMC - это активно управляемый фонд от Brandes. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г.. RZV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 Pure Value. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности BSMC и RZV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSMC и RZV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BSMC Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF | 4.87% | 15.52% | 10.21% | 11.69% |
RZV Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF | 5.14% | 8.65% | 5.06% | 23.13% |
Доходность по периодам
С начала года, BSMC показывает доходность 4.87%, что значительно ниже, чем у RZV с доходностью 5.14%.
BSMC
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- 4.87%
- 6 месяцев
- 8.71%
- 1 год
- 24.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RZV
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 5.14%
- 6 месяцев
- 5.87%
- 1 год
- 28.47%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 8.27%
- 10 лет*
- 9.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSMC и RZV
BSMC берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии RZV в 0.35%.
Доходность на риск
BSMC vs. RZV — Ранг доходности на риск
BSMC
RZV
Сравнение BSMC c RZV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) и Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSMC | RZV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.11 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.68 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.22 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 1.65 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.87 | 5.69 | +2.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSMC | RZV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.11 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.25 | +0.83 |
Корреляция
Корреляция между BSMC и RZV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSMC и RZV
Дивидендная доходность BSMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности RZV в 1.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMC Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF | 0.99% | 1.17% | 1.02% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RZV Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF | 1.51% | 1.59% | 1.14% | 1.13% | 1.43% | 0.86% | 0.63% | 1.03% | 2.03% | 1.02% | 0.46% | 1.24% |
Просадки
Сравнение просадок BSMC и RZV
Максимальная просадка BSMC за все время составила -19.15%, что меньше максимальной просадки RZV в -77.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMC и RZV.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSMC | RZV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.15% | -77.11% | +57.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.60% | -16.95% | +4.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.77% | -8.55% | +2.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.71% | -13.70% | +10.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 4.93% | -1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSMC и RZV
Текущая волатильность для Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) составляет 5.31%, в то время как у Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) волатильность равна 6.24%. Это указывает на то, что BSMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RZV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSMC | RZV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 6.24% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.45% | 15.38% | -4.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.31% | 25.79% | -6.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.25% | 24.54% | -8.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.25% | 27.12% | -10.87% |