Сравнение BSMC с MYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) и Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD).
BSMC и MYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSMC - это активно управляемый фонд от Brandes. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г.. MYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 3 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности BSMC и MYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSMC и MYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BSMC Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF | 4.87% | 15.52% | 12.43% |
MYLD Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF | 5.40% | 10.48% | 6.95% |
Доходность по периодам
С начала года, BSMC показывает доходность 4.87%, что значительно ниже, чем у MYLD с доходностью 5.40%.
BSMC
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- 4.87%
- 6 месяцев
- 8.71%
- 1 год
- 24.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MYLD
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- 5.40%
- 6 месяцев
- 8.35%
- 1 год
- 27.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSMC и MYLD
BSMC берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии MYLD в 0.59%.
Доходность на риск
BSMC vs. MYLD — Ранг доходности на риск
BSMC
MYLD
Сравнение BSMC c MYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) и Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSMC | MYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.18 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.77 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.24 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 1.84 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.87 | 6.16 | +1.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSMC | MYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.18 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.51 | +0.57 |
Корреляция
Корреляция между BSMC и MYLD составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSMC и MYLD
Дивидендная доходность BSMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности MYLD в 2.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BSMC Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF | 0.99% | 1.17% | 1.02% | 0.15% |
MYLD Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF | 2.26% | 6.22% | 3.26% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BSMC и MYLD
Максимальная просадка BSMC за все время составила -19.15%, что меньше максимальной просадки MYLD в -28.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMC и MYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSMC | MYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.15% | -28.23% | +9.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.60% | -14.99% | +2.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.77% | -6.88% | +1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.71% | -6.32% | +3.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 4.48% | -1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSMC и MYLD
Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что BSMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSMC | MYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 4.92% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.45% | 13.16% | -2.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.31% | 23.08% | -3.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.25% | 20.29% | -4.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.25% | 20.29% | -4.04% |