Сравнение BSMC с FNK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) и First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK).
BSMC и FNK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSMC - это активно управляемый фонд от Brandes. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г.. FNK - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Value Index. Фонд был запущен 19 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности BSMC и FNK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSMC и FNK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BSMC Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF | 4.87% | 15.52% | 10.21% | 11.69% |
FNK First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund | 3.09% | 5.65% | 6.65% | 19.14% |
Доходность по периодам
С начала года, BSMC показывает доходность 4.87%, что значительно выше, чем у FNK с доходностью 3.09%.
BSMC
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- 4.87%
- 6 месяцев
- 8.71%
- 1 год
- 24.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FNK
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -4.20%
- С начала года
- 3.09%
- 6 месяцев
- 3.80%
- 1 год
- 14.56%
- 3 года*
- 11.26%
- 5 лет*
- 7.49%
- 10 лет*
- 9.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSMC и FNK
И BSMC, и FNK имеют комиссию равную 0.70%.
Доходность на риск
BSMC vs. FNK — Ранг доходности на риск
BSMC
FNK
Сравнение BSMC c FNK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) и First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSMC | FNK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 0.66 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.10 | +0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.15 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 0.96 | +0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.87 | 3.60 | +4.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSMC | FNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 0.66 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.39 | +0.69 |
Корреляция
Корреляция между BSMC и FNK составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSMC и FNK
Дивидендная доходность BSMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности FNK в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMC Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF | 0.99% | 1.17% | 1.02% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FNK First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund | 1.63% | 1.53% | 1.63% | 1.76% | 1.66% | 1.27% | 1.61% | 1.82% | 1.76% | 1.40% | 1.38% | 1.45% |
Просадки
Сравнение просадок BSMC и FNK
Максимальная просадка BSMC за все время составила -19.15%, что меньше максимальной просадки FNK в -50.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMC и FNK.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSMC | FNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.15% | -50.70% | +31.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.60% | -15.86% | +3.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.16% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.77% | -5.93% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.71% | -6.89% | +4.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 4.21% | -1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSMC и FNK
Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что BSMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSMC | FNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 4.38% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.45% | 10.87% | -0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.31% | 22.07% | -2.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.25% | 21.10% | -4.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.25% | 23.89% | -7.64% |