PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSMC с FNK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSMC с FNK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BSMC (Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF) and FNK (First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund) are both Small Cap Value Equities funds. BSMC is actively managed, while FNK is passively managed. Over the past year, BSMC returned 24.26% vs 19.55% for FNK. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.70% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BSMC и FNK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) и First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSMC показывает доходность 9.25%, что значительно выше, чем у FNK с доходностью 7.22%.

BSMC

1 день
-0.46%
1 месяц
0.43%
С начала года
9.25%
6 месяцев
9.99%
1 год
24.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FNK

1 день
-0.38%
1 месяц
0.68%
С начала года
7.22%
6 месяцев
7.56%
1 год
19.55%
3 года*
13.11%
5 лет*
6.97%
10 лет*
9.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSMC и FNK

2026 (YTD)202520242023
BSMC
Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF		9.25%15.52%10.21%11.69%
FNK
First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund		7.22%5.65%6.65%19.14%

Correlation

The correlation between BSMC and FNK is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2023 г.

0.90

The correlation between BSMC and FNK has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BSMC и FNK

Секторы
BSMC
FNK

Здравоохранение

21.3%
5.3%

Промышленность

19.1%
12.8%

Технологии

14.7%
7.1%

Потребительский защитный сектор

13.0%
3.5%

Финансовые услуги

10.4%
25.2%

Энергетика

7.5%
8.4%

Потребительский циклический сектор

6.6%
19.0%

Коммуникационные услуги

3.9%
1.3%

Сырьевые материалы

3.4%
4.0%

Недвижимость

-

7.5%

Коммунальные услуги

-

4.4%

Здравоохранение

BSMC
21.3%
FNK
5.3%

Промышленность

BSMC
19.1%
FNK
12.8%

Технологии

BSMC
14.7%
FNK
7.1%

Потребительский защитный сектор

BSMC
13.0%
FNK
3.5%

Финансовые услуги

BSMC
10.4%
FNK
25.2%

Энергетика

BSMC
7.5%
FNK
8.4%

Потребительский циклический сектор

BSMC
6.6%
FNK
19.0%

Коммуникационные услуги

BSMC
3.9%
FNK
1.3%

Сырьевые материалы

BSMC
3.4%
FNK
4.0%

Недвижимость

BSMC

-

FNK
7.5%

Коммунальные услуги

BSMC

-

FNK
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF

First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с BSMC:
BSMC с VOTBSMC с AVUVBSMC с TSCVBSMC с BINVBSMC с JPSVBSMC с RWJBSMC с SLYV
Часто сравнивают с FNK:
FNK с MDYVFNK с FNCMXFNK с GETGXFNK с FLQMFNK с VOEFNK с VOOFNK с DISV

Доходность на риск

BSMC vs. FNK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSMC
Ранг доходности на риск BSMC: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSMC: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSMC: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSMC: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSMC: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSMC: 5656
Ранг коэф-та Мартина
FNK
Ранг доходности на риск FNK: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNK: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNK: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNK: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNK: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNK: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSMC c FNK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) и First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSMCFNKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
1.29

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
2.02

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.23

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

2.15

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.57

6.23

+3.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSMC vs. FNK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSMC на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа FNK равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSMC и FNK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSMCFNKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.29

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.40

+0.73

Просадки

Сравнение просадок BSMC и FNK

Максимальная просадка BSMC за все время составила -19.15%, что меньше максимальной просадки FNK в -50.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMC и FNK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSMCFNKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.15%

-50.70%

+31.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.02%

-9.13%

+0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.16%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.16%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-2.16%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.68%

-6.84%

+4.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

3.15%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности BSMC и FNK

Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что BSMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSMCFNKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

3.53%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

9.69%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.52%

15.36%

-0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.09%

21.04%

-4.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.09%

23.86%

-7.77%

Сравнение комиссий BSMC и FNK

И BSMC, и FNK имеют комиссию равную 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSMC и FNK

Дивидендная доходность BSMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности FNK в 1.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSMC
Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF		0.95%1.17%1.02%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNK
First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund		1.56%1.53%1.63%1.76%1.66%1.27%1.61%1.82%1.76%1.40%1.38%1.45%

Часто задаваемые вопросы

BSMC and FNK have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSMC has higher volatility (3.97%) compared to FNK (3.53%). In terms of maximum drawdown, BSMC dropped -19.15% vs FNK's -50.70%.

On 1-year performance, BSMC leads with 24.26% vs 19.55% for FNK. Both ETFs have the same 0.70% expense ratio. On volatility, FNK has been the lower-risk option at 3.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BSMC has performed better with a 24.26% return vs 19.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSMC and FNK have the same expense ratio: 0.70% per year.

FNK has the higher dividend yield at 1.56%, compared with 0.95% for BSMC.

They also come from different issuers: Brandes and First Trust.

BSMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSMC и FNK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор