PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSMC с ECML
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSMC с ECML

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) и EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML).

BSMC и ECML являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSMC - это активно управляемый фонд от Brandes. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г.. ECML - это активно управляемый фонд от Euclidean. Фонд был запущен 17 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BSMC и ECML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) и EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSMC и ECML

2026 (YTD)202520242023
BSMC
Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF		4.87%15.52%10.21%11.69%
ECML
EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF		9.41%6.82%2.37%16.98%

Доходность по периодам

С начала года, BSMC показывает доходность 4.87%, что значительно ниже, чем у ECML с доходностью 9.41%.

BSMC

1 день
0.45%
1 месяц
-5.77%
С начала года
4.87%
6 месяцев
8.71%
1 год
24.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ECML

1 день
0.60%
1 месяц
-1.45%
С начала года
9.41%
6 месяцев
10.76%
1 год
20.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF

EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF

Часто сравнивают с BSMC:
BSMC с VOTBSMC с AVUVBSMC с SLYVBSMC с JPSVBSMC с BINVBSMC с XSVMBSMC с OMFS
Часто сравнивают с ECML:
ECML с SFLOECML с SCHGECML с COWZECML с SLYVECML с JPSVECML с XSVMECML с OMFS

Сравнение комиссий BSMC и ECML

BSMC берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии ECML в 0.95%.

ECML
EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF
BSMC
Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF

Доходность на риск

BSMC vs. ECML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSMC
Ранг доходности на риск BSMC: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSMC: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSMC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSMC: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSMC: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSMC: 6969
Ранг коэф-та Мартина
ECML
Ранг доходности на риск ECML: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECML: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECML: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECML: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECML: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECML: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSMC c ECML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) и EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSMCECMLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.06

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

1.63

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.21

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

1.61

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.87

6.00

+1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSMC vs. ECML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSMC на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ECML равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSMC и ECML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSMCECMLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.06

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.80

+0.28

Корреляция

Корреляция между BSMC и ECML составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSMC и ECML

Дивидендная доходность BSMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности ECML в 1.26%

TTM202520242023
BSMC
Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF		0.99%1.17%1.02%0.15%
ECML
EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF		1.26%1.38%0.98%0.77%

Просадки

Сравнение просадок BSMC и ECML

Максимальная просадка BSMC за все время составила -19.15%, что меньше максимальной просадки ECML в -24.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMC и ECML.

Загрузка...

Показатели просадок

BSMCECMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.15%

-24.66%

+5.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.60%

-12.96%

+0.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.77%

-2.11%

-3.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.71%

-6.18%

+3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

3.48%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности BSMC и ECML

Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что BSMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSMCECMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

4.33%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

10.18%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.31%

19.29%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

18.68%

-2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.25%

18.68%

-2.43%