PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSMC с ECML
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSMC с ECML

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BSMC (Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF) and ECML (EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, BSMC returned 24.26% vs 26.84% for ECML. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. BSMC charges 0.70%/yr vs 0.95%/yr for ECML.

Доходность

Сравнение доходности BSMC и ECML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) и EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSMC показывает доходность 9.25%, что значительно ниже, чем у ECML с доходностью 14.39%.

BSMC

1 день
-0.46%
1 месяц
0.43%
С начала года
9.25%
6 месяцев
9.99%
1 год
24.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ECML

1 день
0.16%
1 месяц
1.49%
С начала года
14.39%
6 месяцев
14.23%
1 год
26.84%
3 года*
15.57%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSMC и ECML

2026 (YTD)202520242023
BSMC
Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF		9.25%15.52%10.21%11.69%
ECML
EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF		14.39%6.82%2.37%16.98%

Correlation

The correlation between BSMC and ECML is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2023 г.

0.84

The correlation between BSMC and ECML has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BSMC и ECML

Секторы
BSMC
ECML

Здравоохранение

21.3%
16.6%

Промышленность

19.1%
14.2%

Технологии

14.7%
5.3%

Потребительский защитный сектор

13.0%
12.4%

Финансовые услуги

10.4%

-

Энергетика

7.5%
13.2%

Потребительский циклический сектор

6.6%
23.8%

Коммуникационные услуги

3.9%
3.9%

Сырьевые материалы

3.4%
10.6%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

1.4%

Здравоохранение

BSMC
21.3%
ECML
16.6%

Промышленность

BSMC
19.1%
ECML
14.2%

Технологии

BSMC
14.7%
ECML
5.3%

Потребительский защитный сектор

BSMC
13.0%
ECML
12.4%

Финансовые услуги

BSMC
10.4%
ECML

-

Энергетика

BSMC
7.5%
ECML
13.2%

Потребительский циклический сектор

BSMC
6.6%
ECML
23.8%

Коммуникационные услуги

BSMC
3.9%
ECML
3.9%

Сырьевые материалы

BSMC
3.4%
ECML
10.6%

Недвижимость

BSMC

-

ECML

-

Коммунальные услуги

BSMC

-

ECML
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF

EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF

Часто сравнивают с BSMC:
BSMC с VOTBSMC с AVUVBSMC с TSCVBSMC с BINVBSMC с JPSVBSMC с RWJBSMC с SLYV
Часто сравнивают с ECML:
ECML с SFLOECML с SCHGECML с COWZECML с JPSVECML с IJSECML с TSCVECML с RWJ

Доходность на риск

BSMC vs. ECML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSMC
Ранг доходности на риск BSMC: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSMC: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSMC: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSMC: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSMC: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSMC: 5656
Ранг коэф-та Мартина
ECML
Ранг доходности на риск ECML: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECML: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECML: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECML: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECML: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECML: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSMC c ECML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) и EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSMCECMLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
1.86

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
2.85

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.32

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

3.85

-1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.57

11.05

-1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSMC vs. ECML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSMC на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ECML равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSMC и ECML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSMCECMLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.86

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.86

+0.27

Просадки

Сравнение просадок BSMC и ECML

Максимальная просадка BSMC за все время составила -19.15%, что меньше максимальной просадки ECML в -24.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMC и ECML.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSMCECMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.15%

-24.66%

+5.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.02%

-7.01%

-2.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-0.27%

-1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.68%

-5.88%

+3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.44%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности BSMC и ECML

Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) и EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) имеют волатильность 3.97% и 3.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSMCECMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

3.84%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

9.75%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.52%

14.56%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.09%

18.39%

-2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.09%

18.39%

-2.30%

Сравнение комиссий BSMC и ECML

BSMC берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии ECML в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSMC и ECML

Дивидендная доходность BSMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности ECML в 1.20%

ПозицияTTM202520242023
BSMC
Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF		0.95%1.17%1.02%0.15%
ECML
EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF		1.20%1.38%0.98%0.77%

Часто задаваемые вопросы

BSMC and ECML have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSMC has higher volatility (3.97%) compared to ECML (3.84%). In terms of maximum drawdown, BSMC dropped -19.15% vs ECML's -24.66%.

On 1-year performance, ECML leads with 26.84% vs 24.26% for BSMC. On fees, BSMC is cheaper at 0.70% per year. On volatility, ECML has been the lower-risk option at 3.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ECML has performed better with a 26.84% return vs 24.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSMC is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.95% for ECML.

ECML has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 0.95% for BSMC.

They also come from different issuers: Brandes and Euclidean. Their fees differ too: 0.70% for BSMC and 0.95% for ECML.

ECML currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSMC и ECML

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор