Сравнение BSMC с DSMC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) и Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC).
BSMC и DSMC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSMC - это активно управляемый фонд от Brandes. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г.. DSMC - это активно управляемый фонд от Distillate. Фонд был запущен 5 окт. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности BSMC и DSMC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSMC и DSMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BSMC Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF | 4.87% | 15.52% | 10.21% | 11.69% |
DSMC Distillate Small/Mid Cash Flow ETF | 5.82% | 2.73% | 2.81% | 16.90% |
Доходность по периодам
С начала года, BSMC показывает доходность 4.87%, что значительно ниже, чем у DSMC с доходностью 5.82%.
BSMC
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- 4.87%
- 6 месяцев
- 8.71%
- 1 год
- 24.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DSMC
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- 5.82%
- 6 месяцев
- 4.52%
- 1 год
- 19.08%
- 3 года*
- 10.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSMC и DSMC
BSMC берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии DSMC в 0.55%.
Доходность на риск
BSMC vs. DSMC — Ранг доходности на риск
BSMC
DSMC
Сравнение BSMC c DSMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) и Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSMC | DSMC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 0.82 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.34 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.17 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 1.30 | +0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.87 | 4.78 | +3.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSMC | DSMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 0.82 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.68 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между BSMC и DSMC составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSMC и DSMC
Дивидендная доходность BSMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности DSMC в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BSMC Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF | 0.99% | 1.17% | 1.02% | 0.15% | 0.00% |
DSMC Distillate Small/Mid Cash Flow ETF | 1.20% | 1.18% | 1.31% | 1.02% | 0.27% |
Просадки
Сравнение просадок BSMC и DSMC
Максимальная просадка BSMC за все время составила -19.15%, что меньше максимальной просадки DSMC в -28.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMC и DSMC.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSMC | DSMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.15% | -28.62% | +9.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.60% | -15.50% | +2.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.77% | -3.68% | -2.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.71% | -6.23% | +3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 4.22% | -1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSMC и DSMC
Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что BSMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DSMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSMC | DSMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 4.08% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.45% | 12.06% | -1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.31% | 23.31% | -4.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.25% | 20.69% | -4.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.25% | 20.69% | -4.44% |