Сравнение BSMC с DGRS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) и WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS).
BSMC и DGRS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSMC - это активно управляемый фонд от Brandes. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г.. DGRS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Index. Фонд был запущен 25 июл. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности BSMC и DGRS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSMC и DGRS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BSMC Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF | 4.87% | 15.52% | 10.21% | 11.69% |
DGRS WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund | 7.71% | -0.43% | 10.40% | 19.22% |
Доходность по периодам
С начала года, BSMC показывает доходность 4.87%, что значительно ниже, чем у DGRS с доходностью 7.71%.
BSMC
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- 4.87%
- 6 месяцев
- 8.71%
- 1 год
- 24.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DGRS
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- 7.71%
- 6 месяцев
- 7.61%
- 1 год
- 16.95%
- 3 года*
- 11.33%
- 5 лет*
- 5.47%
- 10 лет*
- 9.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSMC и DGRS
BSMC берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии DGRS в 0.38%.
Доходность на риск
BSMC vs. DGRS — Ранг доходности на риск
BSMC
DGRS
Сравнение BSMC c DGRS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) и WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSMC | DGRS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 0.77 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.25 | +0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.16 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 1.25 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.87 | 4.18 | +3.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSMC | DGRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 0.77 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.39 | +0.69 |
Корреляция
Корреляция между BSMC и DGRS составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSMC и DGRS
Дивидендная доходность BSMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности DGRS в 2.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMC Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF | 0.99% | 1.17% | 1.02% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DGRS WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund | 2.39% | 2.68% | 2.15% | 2.36% | 2.88% | 2.19% | 2.32% | 2.39% | 2.64% | 1.90% | 1.82% | 2.55% |
Просадки
Сравнение просадок BSMC и DGRS
Максимальная просадка BSMC за все время составила -19.15%, что меньше максимальной просадки DGRS в -44.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMC и DGRS.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSMC | DGRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.15% | -44.83% | +25.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.60% | -14.03% | +1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.57% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.77% | -5.39% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.71% | -6.80% | +4.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 4.19% | -1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSMC и DGRS
Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что BSMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSMC | DGRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 4.78% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.45% | 12.48% | -2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.31% | 22.24% | -2.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.25% | 20.51% | -4.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.25% | 23.63% | -7.38% |