PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BSMC с DGRS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BSMC и DGRS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) и WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSMC и DGRS


2026 (YTD)202520242023
BSMC
Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF
4.87%15.52%10.21%11.69%
DGRS
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund
7.71%-0.43%10.40%19.22%

Доходность по периодам

С начала года, BSMC показывает доходность 4.87%, что значительно ниже, чем у DGRS с доходностью 7.71%.


BSMC

1 день
0.45%
1 месяц
-5.77%
С начала года
4.87%
6 месяцев
8.71%
1 год
24.35%
3 года*
5 лет*
10 лет*

DGRS

1 день
0.55%
1 месяц
-3.85%
С начала года
7.71%
6 месяцев
7.61%
1 год
16.95%
3 года*
11.33%
5 лет*
5.47%
10 лет*
9.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF

WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund

Сравнение комиссий BSMC и DGRS

BSMC берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии DGRS в 0.38%.


Доходность на риск

BSMC vs. DGRS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BSMC
Ранг доходности на риск BSMC: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSMC: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSMC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSMC: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSMC: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSMC: 6969
Ранг коэф-та Мартина

DGRS
Ранг доходности на риск DGRS: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRS: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRS: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRS: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRS: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRS: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSMC c DGRS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) и WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BSMCDGRSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

0.77

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

1.25

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.16

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

1.25

+0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.87

4.18

+3.69

BSMC vs. DGRS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSMC на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа DGRS равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSMC и DGRS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BSMCDGRSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

0.77

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.39

+0.69

Корреляция

Корреляция между BSMC и DGRS составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BSMC и DGRS

Дивидендная доходность BSMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности DGRS в 2.39%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSMC
Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF
0.99%1.17%1.02%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DGRS
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund
2.39%2.68%2.15%2.36%2.88%2.19%2.32%2.39%2.64%1.90%1.82%2.55%

Просадки

Сравнение просадок BSMC и DGRS

Максимальная просадка BSMC за все время составила -19.15%, что меньше максимальной просадки DGRS в -44.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMC и DGRS.


Загрузка...

Показатели просадок


BSMCDGRSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.15%

-44.83%

+25.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.60%

-14.03%

+1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.77%

-5.39%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.71%

-6.80%

+4.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

4.19%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности BSMC и DGRS

Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что BSMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BSMCDGRSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

4.78%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

12.48%

-2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.31%

22.24%

-2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

20.51%

-4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.25%

23.63%

-7.38%