Сравнение BSMC с BSVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) и EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO).
BSMC и BSVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSMC - это активно управляемый фонд от Brandes. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г.. BSVO - это активно управляемый фонд от Bridgeway. Фонд был запущен 31 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности BSMC и BSVO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSMC и BSVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BSMC Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF | 4.87% | 15.52% | 10.21% | 11.69% |
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | 9.12% | 9.21% | 4.68% | 20.02% |
Доходность по периодам
С начала года, BSMC показывает доходность 4.87%, что значительно ниже, чем у BSVO с доходностью 9.12%.
BSMC
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- 4.87%
- 6 месяцев
- 8.71%
- 1 год
- 24.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSVO
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- 9.12%
- 6 месяцев
- 13.72%
- 1 год
- 32.58%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSMC и BSVO
BSMC берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии BSVO в 0.47%.
Доходность на риск
BSMC vs. BSVO — Ранг доходности на риск
BSMC
BSVO
Сравнение BSMC c BSVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) и EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSMC | BSVO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.38 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.99 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.27 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 2.19 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.87 | 8.02 | -0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSMC | BSVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.38 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.68 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между BSMC и BSVO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSMC и BSVO
Дивидендная доходность BSMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности BSVO в 1.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BSMC Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF | 0.99% | 1.17% | 1.02% | 0.15% |
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | 1.39% | 1.52% | 1.61% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок BSMC и BSVO
Максимальная просадка BSMC за все время составила -19.15%, что меньше максимальной просадки BSVO в -28.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMC и BSVO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSMC | BSVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.15% | -28.67% | +9.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.60% | -14.92% | +2.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.77% | -4.13% | -1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.71% | -5.99% | +3.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 4.08% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSMC и BSVO
Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) и EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) имеют волатильность 5.31% и 5.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSMC | BSVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 5.52% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.45% | 13.48% | -3.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.31% | 23.76% | -4.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.25% | 22.02% | -5.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.25% | 22.02% | -5.77% |