PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSMC с EBIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSMC с EBIT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSMC (Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF) and EBIT (Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF) are both Small Cap Value Equities funds. BSMC is actively managed, while EBIT is passively managed. Over the past year, BSMC returned 25.58% vs 29.56% for EBIT. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. BSMC charges 0.70%/yr vs 0.29%/yr for EBIT.

Доходность

Сравнение доходности BSMC и EBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) и Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSMC показывает доходность 10.45%, что значительно ниже, чем у EBIT с доходностью 13.93%.

BSMC

1 день
1.10%
1 месяц
1.03%
С начала года
10.45%
6 месяцев
12.04%
1 год
25.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EBIT

1 день
1.64%
1 месяц
0.55%
С начала года
13.93%
6 месяцев
12.68%
1 год
29.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSMC и EBIT

2026 (YTD)20252024
BSMC
Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF		10.45%15.52%6.71%
EBIT
Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF		13.93%6.85%8.29%

Correlation

The correlation between BSMC and EBIT is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г.

0.89

The correlation between BSMC and EBIT has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BSMC и EBIT

Секторы
BSMC
EBIT

Здравоохранение

21.3%
4.2%

Промышленность

19.1%
13.3%

Технологии

14.7%
7.7%

Потребительский защитный сектор

13.0%
3.2%

Финансовые услуги

10.4%
25.5%

Энергетика

7.5%
11.7%

Потребительский циклический сектор

6.6%
14.4%

Коммуникационные услуги

3.9%
3.7%

Сырьевые материалы

3.4%
3.6%

Недвижимость

-

7.2%

Коммунальные услуги

-

3.4%

Здравоохранение

BSMC
21.3%
EBIT
4.2%

Промышленность

BSMC
19.1%
EBIT
13.3%

Технологии

BSMC
14.7%
EBIT
7.7%

Потребительский защитный сектор

BSMC
13.0%
EBIT
3.2%

Финансовые услуги

BSMC
10.4%
EBIT
25.5%

Энергетика

BSMC
7.5%
EBIT
11.7%

Потребительский циклический сектор

BSMC
6.6%
EBIT
14.4%

Коммуникационные услуги

BSMC
3.9%
EBIT
3.7%

Сырьевые материалы

BSMC
3.4%
EBIT
3.6%

Недвижимость

BSMC

-

EBIT
7.2%

Коммунальные услуги

BSMC

-

EBIT
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF

Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF

Часто сравнивают с BSMC:
BSMC с VOTBSMC с AVUVBSMC с TSCVBSMC с BINVBSMC с JPSVBSMC с RWJBSMC с SLYV
Часто сравнивают с EBIT:
EBIT с TSCVEBIT с MAPPEBIT с MEDIEBIT с AVUVEBIT с FYTEBIT с BSVOEBIT с WINN

Доходность на риск

BSMC vs. EBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSMC
Ранг доходности на риск BSMC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSMC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSMC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSMC: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSMC: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSMC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
EBIT
Ранг доходности на риск EBIT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBIT: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBIT: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBIT: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBIT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBIT: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSMC c EBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) и Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSMCEBITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.73

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
2.59

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.31

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

3.56

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.09

10.21

-0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSMC vs. EBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSMC на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EBIT равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSMC и EBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSMCEBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.73

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.74

+0.42

Просадки

Сравнение просадок BSMC и EBIT

Максимальная просадка BSMC за все время составила -19.15%, что меньше максимальной просадки EBIT в -26.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMC и EBIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSMCEBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.15%

-26.64%

+7.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.02%

-8.34%

-0.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

0.00%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.68%

-6.54%

+3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.90%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности BSMC и EBIT

Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) и Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT) имеют волатильность 4.09% и 4.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSMCEBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

4.09%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

10.82%

-0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.50%

17.13%

-2.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.09%

21.25%

-5.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.09%

21.25%

-5.16%

Сравнение комиссий BSMC и EBIT

BSMC берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии EBIT в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSMC и EBIT

Дивидендная доходность BSMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности EBIT в 1.75%

ПозицияTTM202520242023
BSMC
Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF		0.94%1.17%1.02%0.15%
EBIT
Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF		1.75%2.00%2.40%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BSMC and EBIT have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EBIT has higher volatility (4.09%) compared to BSMC (4.09%). In terms of maximum drawdown, BSMC dropped -19.15% vs EBIT's -26.64%.

On 1-year performance, EBIT leads with 29.56% vs 25.58% for BSMC. On fees, EBIT is cheaper at 0.29% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EBIT has performed better with a 29.56% return vs 25.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EBIT is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.70% for BSMC.

EBIT has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.94% for BSMC.

They also come from different issuers: Brandes and Harbor. Their fees differ too: 0.70% for BSMC and 0.29% for EBIT.

BSMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSMC и EBIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор