PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSJX с SPHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSJX с SPHQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSJX (Invesco BulletShares 2033 High Yield Corporate Bond ETF) and SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) are both exchange-traded funds - BSJX is a High Yield Bonds fund tracking the IVZ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2033 Index, while SPHQ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index. Both are passively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BSJX charges 0.42%/yr vs 0.15%/yr for SPHQ.

Доходность

Сравнение доходности BSJX и SPHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2033 High Yield Corporate Bond ETF (BSJX) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSJX показывает доходность 1.24%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 16.16%.

BSJX

1 день
0.06%
1 месяц
0.23%
С начала года
1.24%
6 месяцев
1.61%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPHQ

1 день
0.59%
1 месяц
6.34%
С начала года
16.16%
6 месяцев
16.98%
1 год
23.69%
3 года*
22.83%
5 лет*
14.67%
10 лет*
15.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSJX и SPHQ

2026 (YTD)2025
BSJX
Invesco BulletShares 2033 High Yield Corporate Bond ETF		1.24%5.46%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		16.16%6.69%

Correlation

The correlation between BSJX and SPHQ is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г.

0.65

Сравнение распределения секторов BSJX и SPHQ

Секторы
BSJX
SPHQ

Энергетика

9.6%
0.7%

Потребительский циклический сектор

8.2%
4.6%

Технологии

6.3%
28.1%

Промышленность

6.1%
24.3%

Коммуникационные услуги

3.7%
2.0%

Сырьевые материалы

3.4%
2.2%

Здравоохранение

3.1%
8.4%

Финансовые услуги

2.8%
13.3%

Коммунальные услуги

2.7%
1.0%

Потребительский защитный сектор

1.9%
15.4%

Недвижимость

1.3%

-

Энергетика

BSJX
9.6%
SPHQ
0.7%

Потребительский циклический сектор

BSJX
8.2%
SPHQ
4.6%

Технологии

BSJX
6.3%
SPHQ
28.1%

Промышленность

BSJX
6.1%
SPHQ
24.3%

Коммуникационные услуги

BSJX
3.7%
SPHQ
2.0%

Сырьевые материалы

BSJX
3.4%
SPHQ
2.2%

Здравоохранение

BSJX
3.1%
SPHQ
8.4%

Финансовые услуги

BSJX
2.8%
SPHQ
13.3%

Коммунальные услуги

BSJX
2.7%
SPHQ
1.0%

Потребительский защитный сектор

BSJX
1.9%
SPHQ
15.4%

Недвижимость

BSJX
1.3%
SPHQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2033 High Yield Corporate Bond ETF

Invesco S&P 500 Quality ETF

Часто сравнивают с BSJX:
BSJX с HYLBBSJX с BSJRBSJX с HYEMBSJX с HYHGBSJX с HYZDBSJX с BSJOBSJX с RSP
Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ

Доходность на риск

BSJX vs. SPHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSJX
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSJX c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2033 High Yield Corporate Bond ETF (BSJX) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BSJX vs. SPHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSJXSPHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.89

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

0.53

+1.08

Просадки

Сравнение просадок BSJX и SPHQ

Максимальная просадка BSJX за все время составила -3.40%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJX и SPHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSJXSPHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.40%

-57.83%

+54.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.90%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.57%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

0.00%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.44%

-10.70%

+10.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.08%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BSJX и SPHQ

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSJXSPHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.33%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.18%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.31%

12.62%

-8.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.31%

16.45%

-12.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.31%

17.86%

-13.55%

Сравнение комиссий BSJX и SPHQ

BSJX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJX и SPHQ

Дивидендная доходность BSJX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.43%, что больше доходности SPHQ в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSJX
Invesco BulletShares 2033 High Yield Corporate Bond ETF		6.43%4.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.03%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%

Часто задаваемые вопросы

BSJX and SPHQ have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPHQ is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPHQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.42% for BSJX.

BSJX has the higher dividend yield at 6.43%, compared with 1.03% for SPHQ.

BSJX is categorized as High Yield Bonds, while SPHQ is S&P 500. BSJX tracks IVZ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2033 Index, while SPHQ tracks S&P 500 Quality Index. Their fees differ too: 0.42% for BSJX and 0.15% for SPHQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSJX и SPHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор