PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSJX с HYZD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSJX с HYZD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSJX (Invesco BulletShares 2033 High Yield Corporate Bond ETF) and HYZD (WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund) are both High Yield Bonds funds - BSJX tracks the IVZ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2033 Index while HYZD tracks the WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond, Zero Duration Index. Both are passively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. BSJX charges 0.42%/yr vs 0.43%/yr for HYZD.

Доходность

Сравнение доходности BSJX и HYZD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2033 High Yield Corporate Bond ETF (BSJX) и WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSJX показывает доходность 1.24%, что значительно ниже, чем у HYZD с доходностью 2.88%.

BSJX

1 день
0.06%
1 месяц
0.23%
С начала года
1.24%
6 месяцев
1.61%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HYZD

1 день
0.35%
1 месяц
0.87%
С начала года
2.88%
6 месяцев
3.60%
1 год
7.82%
3 года*
9.46%
5 лет*
6.30%
10 лет*
5.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSJX и HYZD

2026 (YTD)2025
BSJX
Invesco BulletShares 2033 High Yield Corporate Bond ETF		1.24%5.46%
HYZD
WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund		2.88%4.08%

Correlation

The correlation between BSJX and HYZD is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г.

0.34

Сравнение распределения секторов BSJX и HYZD

Секторы
BSJX
HYZD

Энергетика

9.6%
100.0%

Потребительский циклический сектор

8.2%

-

Технологии

6.3%

-

Промышленность

6.1%

-

Коммуникационные услуги

3.7%

-

Сырьевые материалы

3.4%

-

Здравоохранение

3.1%

-

Финансовые услуги

2.8%

-

Коммунальные услуги

2.7%

-

Потребительский защитный сектор

1.9%

-

Недвижимость

1.3%

-

Энергетика

BSJX
9.6%
HYZD
100.0%

Потребительский циклический сектор

BSJX
8.2%
HYZD

-

Технологии

BSJX
6.3%
HYZD

-

Промышленность

BSJX
6.1%
HYZD

-

Коммуникационные услуги

BSJX
3.7%
HYZD

-

Сырьевые материалы

BSJX
3.4%
HYZD

-

Здравоохранение

BSJX
3.1%
HYZD

-

Финансовые услуги

BSJX
2.8%
HYZD

-

Коммунальные услуги

BSJX
2.7%
HYZD

-

Потребительский защитный сектор

BSJX
1.9%
HYZD

-

Недвижимость

BSJX
1.3%
HYZD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2033 High Yield Corporate Bond ETF

WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund

Часто сравнивают с BSJX:
BSJX с SPHQBSJX с HYLBBSJX с BSJRBSJX с HYEMBSJX с HYHGBSJX с BSJOBSJX с ESHY
Часто сравнивают с HYZD:
HYZD с HYEMHYZD с HYSZXHYZD с BKHYHYZD с SIHYHYZD с PGHYHYZD с HYGHHYZD с IBHD

Доходность на риск

BSJX vs. HYZD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSJX
HYZD
Ранг доходности на риск HYZD: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYZD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYZD: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYZD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYZD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYZD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSJX c HYZD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2033 High Yield Corporate Bond ETF (BSJX) и WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BSJX vs. HYZD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSJXHYZDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.48

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

0.51

+1.10

Просадки

Сравнение просадок BSJX и HYZD

Максимальная просадка BSJX за все время составила -3.40%, что меньше максимальной просадки HYZD в -25.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJX и HYZD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSJXHYZDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.40%

-25.66%

+22.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-1.91%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.85%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-8.97%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

0.00%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.44%

-2.20%

+1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.45%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BSJX и HYZD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSJXHYZDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.00%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

2.37%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.31%

3.17%

+1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.31%

6.70%

-2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.31%

8.57%

-4.26%

Сравнение комиссий BSJX и HYZD

BSJX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии HYZD в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJX и HYZD

Дивидендная доходность BSJX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.43%, что больше доходности HYZD в 5.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSJX
Invesco BulletShares 2033 High Yield Corporate Bond ETF		6.43%4.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYZD
WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund		5.87%6.05%6.08%5.94%5.14%4.02%5.13%5.50%5.58%4.94%5.07%4.38%

Часто задаваемые вопросы

BSJX and HYZD have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BSJX is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BSJX is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.43% for HYZD.

BSJX has the higher dividend yield at 6.43%, compared with 5.87% for HYZD.

BSJX tracks IVZ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2033 Index, while HYZD tracks WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond, Zero Duration Index. They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.42% for BSJX and 0.43% for HYZD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSJX и HYZD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор